Сравнение AVMV с CVAR
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Cultivar ETF (CVAR).
AVMV и CVAR являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. CVAR - это активно управляемый фонд от Cultivar. Фонд был запущен 22 дек. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMV и CVAR
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMV и CVAR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 4.47% | 10.46% | 18.43% | 15.56% |
CVAR Cultivar ETF | -0.72% | 14.95% | 3.12% | 14.87% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 4.47%, что значительно выше, чем у CVAR с доходностью -0.72%.
AVMV
- 1 день
- 0.03%
- 1 месяц
- -3.85%
- С начала года
- 4.47%
- 6 месяцев
- 8.50%
- 1 год
- 21.70%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CVAR
- 1 день
- -0.32%
- 1 месяц
- -7.16%
- С начала года
- -0.72%
- 6 месяцев
- 1.06%
- 1 год
- 10.61%
- 3 года*
- 7.27%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMV и CVAR
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CVAR в 0.87%.
Доходность на риск
AVMV vs. CVAR — Ранг доходности на риск
AVMV
CVAR
Сравнение AVMV c CVAR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Cultivar ETF (CVAR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | CVAR | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.59 | 1.11 | +0.48 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.23 | 1.14 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.53 | 0.96 | +0.58 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.62 | 3.38 | +3.23 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.05 | 0.72 | +0.33 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.16 | 0.35 | +0.80 |
Корреляция
Корреляция между AVMV и CVAR составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и CVAR
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.09%, что меньше доходности CVAR в 1.54%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.09% | 1.20% | 1.30% | 0.25% | 0.00% |
CVAR Cultivar ETF | 1.54% | 1.53% | 3.57% | 1.41% | 5.52% |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и CVAR
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки CVAR в -19.39%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и CVAR.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -19.39% | -4.85% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.47% | -10.62% | -3.85% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.05% | -7.48% | +2.43% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.08% | -5.50% | +1.42% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.35% | 3.00% | +0.35% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и CVAR
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) имеет более высокую волатильность в 4.73% по сравнению с Cultivar ETF (CVAR) с волатильностью 3.56%. Это указывает на то, что AVMV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с CVAR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMV | CVAR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.73% | 3.56% | +1.17% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.76% | 8.82% | +1.94% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 20.67% | 14.80% | +5.87% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.69% | +2.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 18.37% | 15.69% | +2.68% |