Сравнение AVMV с CCFE
AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and CCFE (Concourse Capital Focused Equity ETF) are both Mid Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Their correlation of 0.81 suggests significant overlap in exposure. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.95%/yr for CCFE.
Доходность
Сравнение доходности AVMV и CCFE
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMV показывает доходность 11.76%, что значительно выше, чем у CCFE с доходностью 4.22%.
AVMV
- 1 день
- -0.15%
- 1 месяц
- 1.85%
- С начала года
- 11.76%
- 6 месяцев
- 12.65%
- 1 год
- 25.32%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
CCFE
- 1 день
- -0.41%
- 1 месяц
- 1.25%
- С начала года
- 4.22%
- 6 месяцев
- 1.17%
- 1 год
- —
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVMV и CCFE
| 2026 (YTD) | 2025 | |
|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 11.76% | 11.75% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 4.22% | 7.81% |
Correlation
The correlation between AVMV and CCFE is 0.81, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 13 июн. 2025 г. | 0.81 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMV vs. CCFE — Ранг доходности на риск
AVMV
CCFE
Сравнение AVMV c CCFE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Concourse Capital Focused Equity ETF (CCFE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMV | CCFE | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | — | — | |
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | — | — | |
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | — | — |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.34 | — | — |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.97 | — | — |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.84 | — | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.28 | 0.53 | +0.75 |
Просадки
Сравнение просадок AVMV и CCFE
Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что больше максимальной просадки CCFE в -21.15%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и CCFE.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -24.24% | -21.15% | -3.09% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.63% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.15% | -12.92% | +12.77% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.89% | -6.44% | +2.55% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.31% | — | — |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMV и CCFE
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMV | CCFE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.11% | — | — |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.47% | — | — |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.89% | 24.40% | -10.51% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.97% | 24.40% | -6.43% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.97% | 24.40% | -6.43% |
Сравнение комиссий AVMV и CCFE
AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CCFE в 0.95%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMV и CCFE
Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что больше доходности CCFE в 0.02%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 |
|---|---|---|---|---|
AVMV Avantis U.S. Mid Cap Value ETF | 1.02% | 1.20% | 1.30% | 0.25% |
CCFE Concourse Capital Focused Equity ETF | 0.02% | 0.02% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVMV and CCFE have a correlation of 0.81, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.95% for CCFE.
AVMV has the higher dividend yield at 1.02%, compared with 0.02% for CCFE.
They also come from different issuers: Avantis and Concourse Capital. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.95% for CCFE.
Подберите оптимальное распределение для AVMV и CCFE
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор