PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMV с AVIV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMV с AVIV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMV (Avantis U.S. Mid Cap Value ETF) and AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMV is a Mid Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the MSCI World ex-U.S. Value Index. AVMV is actively managed, while AVIV is passively managed. Over the past year, AVMV returned 25.32% vs 32.31% for AVIV. A 0.66 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMV charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for AVIV.

Доходность

Сравнение доходности AVMV и AVIV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMV показывает доходность 11.76%, а AVIV немного ниже – 11.50%.

AVMV

1 день
-0.15%
1 месяц
1.85%
С начала года
11.76%
6 месяцев
12.65%
1 год
25.32%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVIV

1 день
-0.79%
1 месяц
3.32%
С начала года
11.50%
6 месяцев
14.88%
1 год
32.31%
3 года*
22.17%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMV и AVIV

2026 (YTD)202520242023
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		11.76%10.46%18.43%15.56%
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		11.50%41.80%4.30%11.17%

Correlation

The correlation between AVMV and AVIV is 0.64, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.64

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.66

The correlation between AVMV and AVIV has been stable across timeframes, ranging from 0.64 to 0.66 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMV и AVIV

Секторы
AVMV
AVIV

Финансовые услуги

23.6%
27.5%

Потребительский циклический сектор

18.0%
10.2%

Энергетика

14.7%
14.2%

Промышленность

14.7%
17.3%

Потребительский защитный сектор

8.3%
3.4%

Технологии

7.3%
3.5%

Здравоохранение

6.4%
4.8%

Сырьевые материалы

3.8%
12.4%

Коммуникационные услуги

1.7%
4.6%

Недвижимость

1.0%
1.0%

Коммунальные услуги

0.5%
1.1%

Финансовые услуги

AVMV
23.6%
AVIV
27.5%

Потребительский циклический сектор

AVMV
18.0%
AVIV
10.2%

Энергетика

AVMV
14.7%
AVIV
14.2%

Промышленность

AVMV
14.7%
AVIV
17.3%

Потребительский защитный сектор

AVMV
8.3%
AVIV
3.4%

Технологии

AVMV
7.3%
AVIV
3.5%

Здравоохранение

AVMV
6.4%
AVIV
4.8%

Сырьевые материалы

AVMV
3.8%
AVIV
12.4%

Коммуникационные услуги

AVMV
1.7%
AVIV
4.6%

Недвижимость

AVMV
1.0%
AVIV
1.0%

Коммунальные услуги

AVMV
0.5%
AVIV
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Value ETF

Avantis International Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMV:
AVMV с AVUVAVMV с AVMCAVMV с VOAVMV с SCHGAVMV с VOOAVMV с DSMCAVMV с SPMD
Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX

Доходность на риск

AVMV vs. AVIV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMV
Ранг доходности на риск AVMV: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMV: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMV: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMV: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMV: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6868
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6464
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMV c AVIV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMVAVIVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.84
2.31

-0.47

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.68
3.16

-0.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.42

-0.10

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.34

3.01

+0.33

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

10.97

11.87

-0.90

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMV vs. AVIV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMV на текущий момент составляет 1.84, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVIV равному 2.31. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMV и AVIV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMVAVIVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.84

2.31

-0.47

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.28

0.82

+0.46

Просадки

Сравнение просадок AVMV и AVIV

Максимальная просадка AVMV за все время составила -24.24%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMV и AVIV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMVAVIVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-24.24%

-27.69%

+3.45%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.63%

-10.78%

+3.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-14.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.15%

-1.39%

+1.24%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-5.12%

+1.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.31%

2.73%

-0.42%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMV и AVIV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Value ETF (AVMV) составляет 3.11%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 4.33%. Это указывает на то, что AVMV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMVAVIVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.11%

4.33%

-1.22%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.47%

11.74%

-2.27%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.89%

14.09%

-0.20%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.97%

16.88%

+1.09%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.97%

16.88%

+1.09%

Сравнение комиссий AVMV и AVIV

AVMV берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMV и AVIV

Дивидендная доходность AVMV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.02%, что меньше доходности AVIV в 2.82%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.82%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
AVMV
Avantis U.S. Mid Cap Value ETF		1.02%1.20%1.30%0.25%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMV and AVIV have a correlation of 0.64, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (4.33%) compared to AVMV (3.11%). In terms of maximum drawdown, AVMV dropped -24.24% vs AVIV's -27.69%.

On 1-year performance, AVIV leads with 32.31% vs 25.32% for AVMV. On fees, AVMV is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMV has been the lower-risk option at 3.11%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.31% return vs 25.32%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMV is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 2.82%, compared with 1.02% for AVMV.

AVMV is categorized as Mid Cap Value Equities, while AVIV is Foreign Large Cap Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMV and 0.25% for AVIV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.31 vs 1.84), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMV и AVIV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор