PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с XMHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с XMHQ

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and XMHQ (Invesco S&P MidCap Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while XMHQ is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 14.33% for XMHQ. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.25%/yr for XMHQ.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и XMHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у XMHQ с доходностью 9.49%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

XMHQ

1 день
0.50%
1 месяц
4.20%
С начала года
9.49%
6 месяцев
9.51%
1 год
14.33%
3 года*
16.56%
5 лет*
9.37%
10 лет*
12.83%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и XMHQ

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		9.49%4.71%16.79%13.26%

Correlation

The correlation between AVMC and XMHQ is 0.90, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.93

The correlation between AVMC and XMHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.90 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и XMHQ

Секторы
AVMC
XMHQ

Промышленность

19.3%
25.8%

Финансовые услуги

15.5%
15.1%

Технологии

14.1%
12.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
9.7%

Здравоохранение

9.8%
19.7%

Энергетика

8.3%
6.7%

Потребительский защитный сектор

6.7%
3.9%

Коммунальные услуги

5.5%
2.2%

Сырьевые материалы

5.5%
4.8%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.7%

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AVMC
19.3%
XMHQ
25.8%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
XMHQ
15.1%

Технологии

AVMC
14.1%
XMHQ
12.1%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
XMHQ
9.7%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
XMHQ
19.7%

Энергетика

AVMC
8.3%
XMHQ
6.7%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
XMHQ
3.9%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
XMHQ
2.2%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
XMHQ
4.8%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
XMHQ
2.7%

Недвижимость

AVMC
0.6%
XMHQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P MidCap Quality ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с XMHQ:
XMHQ с XMMOXMHQ с IMCGXMHQ с RFVXMHQ с MDYXMHQ с GRPMXMHQ с RWKXMHQ с FLQM

Доходность на риск

AVMC vs. XMHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
XMHQ
Ранг доходности на риск XMHQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа XMHQ: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино XMHQ: 2727
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега XMHQ: 2424
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара XMHQ: 3333
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина XMHQ: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c XMHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCXMHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
0.93

+0.78

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
1.47

+1.02

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.17

+0.14

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

1.63

+1.34

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

4.76

+6.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. XMHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что выше коэффициента Шарпа XMHQ равного 0.93. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и XMHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCXMHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

0.93

+0.78

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.45

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.62

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.45

+0.85

Просадки

Сравнение просадок AVMC и XMHQ

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки XMHQ в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и XMHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCXMHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-58.19%

+36.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.85%

+0.95%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.56%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.47%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-36.90%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-9.29%

+6.07%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

3.02%

-0.91%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и XMHQ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 3.49%, в то время как у Invesco S&P MidCap Quality ETF (XMHQ) волатильность равна 4.67%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с XMHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCXMHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

4.67%

-1.18%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

11.09%

-1.15%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

15.47%

-1.71%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

20.74%

-3.79%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.71%

-3.76%

Сравнение комиссий AVMC и XMHQ

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии XMHQ в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и XMHQ

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что больше доходности XMHQ в 0.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
XMHQ
Invesco S&P MidCap Quality ETF		0.55%0.64%5.20%0.73%1.72%1.00%1.12%1.22%1.59%1.06%1.63%1.34%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.90, AVMC and XMHQ move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

XMHQ has higher volatility (4.67%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs XMHQ's -58.19%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 14.33% for XMHQ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.49%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 14.33%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for XMHQ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.95%, compared with 0.55% for XMHQ.

They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.25% for XMHQ.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 0.93), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и XMHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор