PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с VFMO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с VFMO

Последнее обновление 23 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and VFMO (Vanguard U.S. Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while VFMO is a Momentum fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 24.86% vs 49.52% for VFMO. Their correlation of 0.85 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.13%/yr for VFMO.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и VFMO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 13.20%, что значительно ниже, чем у VFMO с доходностью 28.82%.

AVMC

1 день
0.45%
1 месяц
2.39%
С начала года
13.20%
6 месяцев
11.34%
1 год
24.86%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

VFMO

1 день
1.63%
1 месяц
7.16%
С начала года
28.82%
6 месяцев
25.09%
1 год
49.52%
3 года*
28.88%
5 лет*
14.83%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и VFMO

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		13.20%9.98%16.84%14.02%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		28.82%17.39%26.14%16.10%

Correlation

The correlation between AVMC and VFMO is 0.79, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.79

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г.

0.85

The correlation between AVMC and VFMO has been stable across timeframes, ranging from 0.79 to 0.85 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и VFMO

Секторы
AVMC
VFMO

Промышленность

19.3%
24.7%

Финансовые услуги

15.8%
6.5%

Технологии

14.6%
17.5%

Потребительский циклический сектор

10.9%
8.7%

Здравоохранение

10.2%
22.9%

Энергетика

8.5%
7.3%

Потребительский защитный сектор

6.8%
2.5%

Коммунальные услуги

5.3%
0.2%

Сырьевые материалы

5.3%
6.4%

Коммуникационные услуги

2.7%
3.4%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Промышленность

AVMC
19.3%
VFMO
24.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.8%
VFMO
6.5%

Технологии

AVMC
14.6%
VFMO
17.5%

Потребительский циклический сектор

AVMC
10.9%
VFMO
8.7%

Здравоохранение

AVMC
10.2%
VFMO
22.9%

Энергетика

AVMC
8.5%
VFMO
7.3%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.8%
VFMO
2.5%

Коммунальные услуги

AVMC
5.3%
VFMO
0.2%

Сырьевые материалы

AVMC
5.3%
VFMO
6.4%

Коммуникационные услуги

AVMC
2.7%
VFMO
3.4%

Недвижимость

AVMC
0.6%
VFMO
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Vanguard U.S. Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с VFMO:
VFMO с SPMOVFMO с MTUMVFMO с VOOVFMO с QMOMVFMO с VFMFVFMO с AVUVVFMO с QQQ

Доходность на риск

AVMC vs. VFMO — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5454
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5555
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6666
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6666
Ранг коэф-та Мартина
VFMO
Ранг доходности на риск VFMO: 7474
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFMO: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFMO: 6464
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFMO: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFMO: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFMO: 8585
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c VFMO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVMCVFMODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
2.24

-0.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.57
2.86

-0.29

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.38

-0.07

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.16

4.53

-1.37

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.76

16.87

-5.11

AVMC vs. VFMO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFMO равному 2.24. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и VFMO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVMC и VFMO

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки VFMO в -36.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и VFMO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCVFMOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-36.77%

+14.93%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-10.98%

+3.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-24.40%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.80%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.43%

0.00%

-0.43%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.17%

-7.73%

+4.56%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.12%

2.94%

-0.82%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и VFMO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 4.05%, в то время как у Vanguard U.S. Momentum Factor ETF (VFMO) волатильность равна 7.88%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFMO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCVFMOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.05%

7.88%

-3.83%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.33%

17.34%

-7.01%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.03%

22.25%

-8.22%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.96%

21.87%

-4.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.96%

23.63%

-6.67%

Сравнение комиссий AVMC и VFMO

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии VFMO в 0.13%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и VFMO

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.21%, что больше доходности VFMO в 0.38%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.21%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VFMO
Vanguard U.S. Momentum Factor ETF		0.38%0.82%0.72%0.89%1.72%0.81%0.45%1.22%0.70%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and VFMO have a correlation of 0.79, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFMO has higher volatility (7.88%) compared to AVMC (4.05%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs VFMO's -36.77%.

On 1-year performance, VFMO leads with 49.52% vs 24.86% for AVMC. On fees, VFMO is cheaper at 0.13% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 4.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, VFMO has performed better with a 49.52% return vs 24.86%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

VFMO is cheaper with a 0.13% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVMC has the higher dividend yield at 1.21%, compared with 0.38% for VFMO.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while VFMO is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.13% for VFMO.

VFMO currently has the higher Sharpe Ratio (2.24 vs 1.78), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и VFMO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор