Сравнение AVMC с USFR
AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and USFR (WisdomTree Floating Rate Treasury Fund) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while USFR is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury Floating Rate Bond Index. AVMC is actively managed, while USFR is passively managed. Over the past year, AVMC returned 22.00% vs 3.97% for USFR. Their -0.06 correlation means they have often moved in opposite directions in the past. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for USFR.
Доходность
Сравнение доходности AVMC и USFR
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 15.24%, что значительно выше, чем у USFR с доходностью 2.31%.
AVMC
- 1 день
- -0.47%
- 1 месяц
- 1.27%
- 6 месяцев
- 9.01%
- С начала года
- 15.24%
- 1 год
- 22.00%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 21.08%
USFR
- 1 день
- 0.02%
- 1 месяц
- 0.36%
- 6 месяцев
- 1.91%
- С начала года
- 2.31%
- 1 год
- 3.97%
- 3 года*
- 4.68%
- 5 лет*
- 3.82%
- 10 лет*
- 2.48%
- Всё время*
- 1.98%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $1.81M | $1.78M | $2.10M | |
| $364.75M | $267.80M | $250.84M |
Сравнение доходности по годам AVMC и USFR
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 15.24% | 9.98% | 16.84% | 14.02% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 2.31% | 4.23% | 5.47% | 0.64% |
Correlation
The correlation between AVMC and USFR is -0.16, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | -0.16 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 9 нояб. 2023 г. | -0.06 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMC vs. USFR — Ранг доходности на риск
AVMC
USFR
Сравнение AVMC c USFR - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVMC | USFR | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | -13.04 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | -49.24 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.29 | 14.07 | -12.78 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.80 | 200.37 | -197.57 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.57 | 800.41 | -789.85 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVMC и USFR
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки USFR в -1.36%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и USFR.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -1.36% | -20.48% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -7.90% | -0.02% | -7.88% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -0.06% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -0.18% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -0.80% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.47% | 0.00% | -0.47% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.07% | -0.15% | -2.92% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.09% | 0.00% | +2.09% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и USFR
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.13% по сравнению с WisdomTree Floating Rate Treasury Fund (USFR) с волатильностью 0.09%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с USFR. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMC | USFR | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 3.13% | 0.09% | +3.04% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.11% | 0.20% | +9.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 13.75% | 0.27% | +13.48% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.71% | 0.39% | +16.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.71% | 0.76% | +15.95% |
Сравнение комиссий AVMC и USFR
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии USFR в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и USFR
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.93%, что меньше доходности USFR в 3.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 0.93% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
USFR WisdomTree Floating Rate Treasury Fund | 3.79% | 4.15% | 5.17% | 5.12% | 1.78% | 0.01% | 0.40% | 2.08% | 1.67% | 1.03% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AVMC and USFR have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVMC has higher volatility (3.13%) compared to USFR (0.09%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs USFR's -1.36%.
On 1-year performance, AVMC leads with 22.00% vs 3.97% for USFR. On fees, USFR is cheaper at 0.15% per year. On volatility, USFR has been the lower-risk option at 0.09%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 22.00% return vs 3.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
USFR is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.
USFR has the higher dividend yield at 3.79%, compared with 0.93% for AVMC.
AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while USFR is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.15% for USFR.
USFR currently has the higher Sharpe Ratio (14.64 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMC и USFR
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор