PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с SRHQ

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ).

AVMC и SRHQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. SRHQ - это пассивный фонд от SRH, который отслеживает доходность SRH US Quality Index - Benchmark TR Gross. Фонд был запущен 4 окт. 2022 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		3.02%9.98%16.84%15.39%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		3.14%7.34%16.49%12.80%

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 3.02%, а SRHQ немного выше – 3.14%.

AVMC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.62%
1 месяц
-2.26%
С начала года
3.14%
6 месяцев
5.60%
1 год
14.99%
3 года*
14.85%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с FMDGX
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с GARPSRHQ с SPYSRHQ с IWSSRHQ с FLQMSRHQ с MOO

Сравнение комиссий AVMC и SRHQ

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

SRHQ
SRH U.S. Quality ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4242
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 3838
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 5252
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCSRHQDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

0.81

+0.12

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

1.27

+0.14

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.16

+0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

1.31

+0.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

5.77

+0.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.92, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 0.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

0.81

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.95

+0.19

Корреляция

Корреляция между AVMC и SRHQ составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и SRHQ

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности SRHQ в 0.76%

TTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.12%1.02%0.24%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.76%0.76%0.66%0.84%0.27%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и SRHQ

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SRHQ.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-18.50%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-11.74%

-1.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-2.46%

-2.66%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-3.18%

-0.18%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

2.66%

+0.39%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и SRHQ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.45%, в то время как у SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) волатильность равна 6.27%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SRHQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

6.27%

-0.82%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

11.19%

-0.59%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

18.69%

+0.95%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

16.14%

+1.08%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

16.14%

+1.08%