PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с SRHQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с SRHQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and SRHQ (SRH U.S. Quality ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while SRHQ is passively managed. Over the past year, AVMC returned 24.28% vs 23.59% for SRHQ. Their correlation of 0.90 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.35%/yr for SRHQ.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и SRHQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 12.57%, а SRHQ немного выше – 12.99%.

AVMC

1 день
0.47%
1 месяц
2.03%
С начала года
12.57%
6 месяцев
12.61%
1 год
24.28%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SRHQ

1 день
1.13%
1 месяц
2.01%
С начала года
12.99%
6 месяцев
14.13%
1 год
23.59%
3 года*
17.84%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и SRHQ

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.57%9.98%16.84%15.39%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		12.99%7.34%16.49%12.80%

Correlation

The correlation between AVMC and SRHQ is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.90

The correlation between AVMC and SRHQ has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.90 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и SRHQ

Секторы
AVMC
SRHQ

Промышленность

19.3%
22.5%

Финансовые услуги

15.5%
9.1%

Технологии

14.1%
22.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
12.7%

Здравоохранение

9.8%
20.4%

Энергетика

8.3%
1.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
5.7%

Коммунальные услуги

5.5%
1.3%

Сырьевые материалы

5.5%
1.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
2.5%

Недвижимость

0.6%
1.3%

Промышленность

AVMC
19.3%
SRHQ
22.5%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
SRHQ
9.1%

Технологии

AVMC
14.1%
SRHQ
22.1%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
SRHQ
12.7%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
SRHQ
20.4%

Энергетика

AVMC
8.3%
SRHQ
1.2%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
SRHQ
5.7%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
SRHQ
1.3%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
SRHQ
1.3%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
SRHQ
2.5%

Недвижимость

AVMC
0.6%
SRHQ
1.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

SRH U.S. Quality ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с SRHQ:
SRHQ с SCHDSRHQ с FACGXSRHQ с LSTSRHQ с GARPSRHQ с IWSSRHQ с OPTZSRHQ с MOO

Доходность на риск

AVMC vs. SRHQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 5252
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 5151
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6464
Ранг коэф-та Мартина
SRHQ
Ранг доходности на риск SRHQ: 5757
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SRHQ: 4747
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SRHQ: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SRHQ: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SRHQ: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SRHQ: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c SRHQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCSRHQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.78
1.61

+0.17

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.58
2.32

+0.26

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.31

1.28

+0.04

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.09

3.76

-0.67

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.53

12.86

-1.33

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. SRHQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.78, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа SRHQ равному 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и SRHQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCSRHQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.78

1.61

+0.17

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.32

1.09

+0.23

Просадки

Сравнение просадок AVMC и SRHQ

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки SRHQ в -18.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и SRHQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCSRHQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-18.50%

-3.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.31%

-1.59%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.61%

+0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.21%

-3.08%

-0.13%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.84%

+0.27%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и SRHQ

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и SRH U.S. Quality ETF (SRHQ) имеют волатильность 3.39% и 3.53% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCSRHQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.39%

3.53%

-0.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

10.76%

-0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.71%

14.73%

-1.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.94%

16.03%

+0.91%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.94%

16.03%

+0.91%

Сравнение комиссий AVMC и SRHQ

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии SRHQ в 0.35%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и SRHQ

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.94%, что больше доходности SRHQ в 0.70%

ПозицияTTM2025202420232022
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.94%1.12%1.02%0.24%0.00%
SRHQ
SRH U.S. Quality ETF		0.70%0.76%0.66%0.84%0.27%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and SRHQ have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SRHQ has higher volatility (3.53%) compared to AVMC (3.39%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs SRHQ's -18.50%.

On 1-year performance, AVMC leads with 24.28% vs 23.59% for SRHQ. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. On volatility, AVMC has been the lower-risk option at 3.39%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 24.28% return vs 23.59%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.35% for SRHQ.

AVMC has the higher dividend yield at 0.94%, compared with 0.70% for SRHQ.

They also come from different issuers: Avantis and SRH. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.35% for SRHQ.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.78 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и SRHQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор