PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с FTDS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с FTDS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and FTDS (First Trust Dividend Strength ETF) are both Mid Cap Blend Equities funds. AVMC is actively managed, while FTDS is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 18.40% for FTDS. Their correlation of 0.84 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.70%/yr for FTDS.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и FTDS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно выше, чем у FTDS с доходностью 6.54%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FTDS

1 день
-0.21%
1 месяц
-2.16%
С начала года
6.54%
6 месяцев
6.72%
1 год
18.40%
3 года*
16.04%
5 лет*
6.32%
10 лет*
10.75%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и FTDS

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		6.54%13.64%11.12%13.77%

Correlation

The correlation between AVMC and FTDS is 0.78, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.84

The correlation between AVMC and FTDS has been stable across timeframes, ranging from 0.78 to 0.84 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и FTDS

Секторы
AVMC
FTDS

Промышленность

19.3%
19.8%

Финансовые услуги

15.5%
27.9%

Технологии

14.1%
9.4%

Потребительский циклический сектор

11.5%
3.4%

Здравоохранение

9.8%
9.4%

Энергетика

8.3%
20.2%

Потребительский защитный сектор

6.7%
1.9%

Коммунальные услуги

5.5%

-

Сырьевые материалы

5.5%
8.0%

Коммуникационные услуги

3.1%

-

Недвижимость

0.6%

-

Промышленность

AVMC
19.3%
FTDS
19.8%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
FTDS
27.9%

Технологии

AVMC
14.1%
FTDS
9.4%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
FTDS
3.4%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
FTDS
9.4%

Энергетика

AVMC
8.3%
FTDS
20.2%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
FTDS
1.9%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
FTDS

-

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
FTDS
8.0%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
FTDS

-

Недвижимость

AVMC
0.6%
FTDS

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

First Trust Dividend Strength ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с FTDS:
FTDS с QGRWFTDS с DGROFTDS с TUSAFTDS с MOOFTDS с OPTZFTDS с IWSFTDS с VIG

Доходность на риск

AVMC vs. FTDS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
FTDS
Ранг доходности на риск FTDS: 4545
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FTDS: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FTDS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FTDS: 3939
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FTDS: 5757
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FTDS: 4646
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c FTDS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCFTDSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
1.44

+0.28

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
2.19

+0.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.25

+0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

2.81

+0.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

7.56

+3.53

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. FTDS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FTDS равному 1.44. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и FTDS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCFTDSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

1.44

+0.28

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.36

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.54

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.32

+0.99

Просадки

Сравнение просадок AVMC и FTDS

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки FTDS в -56.53%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и FTDS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCFTDSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-56.53%

+34.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.57%

-1.33%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-18.04%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.35%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.47%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-4.46%

+4.41%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-9.87%

+6.65%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.44%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и FTDS

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и First Trust Dividend Strength ETF (FTDS) имеют волатильность 3.49% и 3.48% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCFTDSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.48%

+0.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

8.87%

+1.07%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.92%

+0.84%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.65%

-0.70%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

20.14%

-3.19%

Сравнение комиссий AVMC и FTDS

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии FTDS в 0.70%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и FTDS

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности FTDS в 1.66%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FTDS
First Trust Dividend Strength ETF		1.66%1.59%2.05%2.15%2.31%0.72%0.99%1.13%1.14%0.79%1.24%0.95%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and FTDS have a correlation of 0.78, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to FTDS (3.48%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs FTDS's -56.53%.

On 1-year performance, AVMC leads with 23.35% vs 18.40% for FTDS. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVMC has performed better with a 23.35% return vs 18.40%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.70% for FTDS.

FTDS has the higher dividend yield at 1.66%, compared with 0.95% for AVMC.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.70% for FTDS.

AVMC currently has the higher Sharpe Ratio (1.71 vs 1.44), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и FTDS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор