PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с CSD
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMC с CSD

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD).

AVMC и CSD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. CSD - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность S&P U.S. Spin-Off Index. Фонд был запущен 15 дек. 2006 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMC и CSD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMC и CSD

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		3.02%9.98%16.84%15.39%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		15.37%21.58%27.61%16.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у CSD с доходностью 15.37%.

AVMC

1 день
0.54%
1 месяц
-4.87%
С начала года
3.02%
6 месяцев
4.94%
1 год
18.01%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

CSD

1 день
2.13%
1 месяц
-4.33%
С начала года
15.37%
6 месяцев
22.63%
1 год
52.61%
3 года*
27.03%
5 лет*
13.17%
10 лет*
12.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Invesco S&P Spin-Off ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCBAVMC с IMCGAVMC с SPMDAVMC с VEMPXAVMC с IVOG
Часто сравнивают с CSD:
CSD с SPYCSD с IYMCSD с VOOCSD с SPMOCSD с ^GSPCCSD с FUTYCSD с VFV.TO

Сравнение комиссий AVMC и CSD

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии CSD в 0.65%.

CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Доходность на риск

AVMC vs. CSD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5151
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4848
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5050
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4949
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 5858
Ранг коэф-та Мартина
CSD
Ранг доходности на риск CSD: 8787
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа CSD: 8686
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино CSD: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега CSD: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара CSD: 8989
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина CSD: 9191
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c CSD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCCSDDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

0.92

1.81

-0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.40

2.38

-0.97

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.20

1.34

-0.15

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.37

3.14

-1.76

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.06

12.93

-6.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. CSD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 0.92, что ниже коэффициента Шарпа CSD равного 1.81. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и CSD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCCSDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

0.92

1.81

-0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.57

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.50

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.14

0.39

+0.74

Корреляция

Корреляция между AVMC и CSD составляет 0.86 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и CSD

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что больше доходности CSD в 0.14%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		1.03%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
CSD
Invesco S&P Spin-Off ETF		0.14%0.16%0.17%0.51%0.86%0.73%0.99%1.08%0.99%0.60%1.62%2.61%

Просадки

Сравнение просадок AVMC и CSD

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки CSD в -70.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и CSD.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMCCSDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-70.47%

+48.63%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.43%

-17.08%

+3.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-30.15%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-57.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.12%

-5.09%

-0.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.36%

-14.35%

+10.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

3.05%

4.15%

-1.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и CSD

Текущая волатильность для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) составляет 5.45%, в то время как у Invesco S&P Spin-Off ETF (CSD) волатильность равна 10.46%. Это указывает на то, что AVMC испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с CSD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMCCSDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.45%

10.46%

-5.01%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.60%

19.09%

-8.49%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

19.64%

29.22%

-9.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.22%

23.06%

-5.84%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.22%

24.69%

-7.47%