Сравнение AVMC с BMVP
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP).
AVMC и BMVP являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. BMVP - это пассивный фонд от Invesco, который отслеживает доходность Bloomberg MVP Index. Фонд был запущен 1 мая 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и BMVP
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и BMVP
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 2.87% | 6.15% | 17.46% | 12.12% |
Доходность по периодам
Доходность обеих инвестиций с начала года близка: AVMC показывает доходность 3.02%, а BMVP немного ниже – 2.87%.
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
BMVP
- 1 день
- 0.27%
- 1 месяц
- -4.86%
- С начала года
- 2.87%
- 6 месяцев
- 3.46%
- 1 год
- 6.74%
- 3 года*
- 12.77%
- 5 лет*
- 6.71%
- 10 лет*
- 9.18%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и BMVP
AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии BMVP в 0.29%.
Доходность на риск
AVMC vs. BMVP — Ранг доходности на риск
AVMC
BMVP
Сравнение AVMC c BMVP - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | BMVP | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 0.48 | +0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 0.77 | +0.64 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.11 | +0.09 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 0.60 | +0.78 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 2.73 | +3.33 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 0.48 | +0.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.41 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.49 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.11 | +1.03 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и BMVP составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и BMVP
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности BMVP в 1.73%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
BMVP Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF | 1.73% | 1.77% | 1.58% | 1.67% | 1.51% | 0.56% | 1.09% | 0.95% | 1.44% | 1.75% | 1.35% | 1.02% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и BMVP
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что меньше максимальной просадки BMVP в -78.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и BMVP.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -78.13% | +56.29% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -11.26% | -2.17% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -26.58% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -39.45% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.11% | -0.01% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -36.46% | +33.10% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.47% | +0.58% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и BMVP
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Invesco Bloomberg MVP Multi-factor ETF (BMVP) с волатильностью 3.09%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с BMVP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | BMVP | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 3.09% | +2.36% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 7.37% | +3.23% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 14.24% | +5.40% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 16.28% | +0.94% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 18.84% | -1.62% |