Сравнение AVMC с AVLV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV).
AVMC и AVLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и AVLV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и AVLV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 12.56% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 7.15%.
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и AVLV
AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMC vs. AVLV — Ранг доходности на риск
AVMC
AVLV
Сравнение AVMC c AVLV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | AVLV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 1.95 | -0.54 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.30 | -0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 1.87 | -0.50 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 8.98 | -2.92 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.37 | -0.45 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и AVLV составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и AVLV
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVLV в 1.20%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% | 0.00% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и AVLV
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVLV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -19.50% | -2.34% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -13.79% | +0.36% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -3.85% | -1.27% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -4.06% | +0.70% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.87% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и AVLV
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 5.45% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 4.75%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | AVLV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 4.75% | +0.70% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.86% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 18.66% | +0.98% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.54% | -0.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 17.54% | -0.32% |