PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVLV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVLV

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 38.77% for AVLV. Their correlation of 0.94 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.15%/yr for AVLV.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у AVLV с доходностью 20.64%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVLV

1 день
0.14%
1 месяц
5.75%
С начала года
20.64%
6 месяцев
22.01%
1 год
38.77%
3 года*
23.23%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVLV

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.64%15.12%17.49%12.56%

Correlation

The correlation between AVMC and AVLV is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.94

The correlation between AVMC and AVLV has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.94 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVLV

Секторы
AVMC
AVLV

Промышленность

19.3%
15.4%

Финансовые услуги

15.5%
16.3%

Технологии

14.1%
17.2%

Потребительский циклический сектор

11.5%
14.1%

Здравоохранение

9.8%
5.6%

Энергетика

8.3%
14.4%

Потребительский защитный сектор

6.7%
7.7%

Коммунальные услуги

5.5%
0.3%

Сырьевые материалы

5.5%
2.0%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Недвижимость

0.6%
0.1%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVLV
15.4%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
AVLV
16.3%

Технологии

AVMC
14.1%
AVLV
17.2%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
AVLV
14.1%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
AVLV
5.6%

Энергетика

AVMC
8.3%
AVLV
14.4%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
AVLV
7.7%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
AVLV
0.3%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
AVLV
2.0%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
AVLV
6.9%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVLV
0.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE

Доходность на риск

AVMC vs. AVLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9191
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9090
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9191
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 8989
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVLVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
3.18

-1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
4.39

-1.90

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.57

-0.27

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

6.09

-3.13

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

24.39

-13.30

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVLV равного 3.18. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

3.18

-1.46

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

0.86

+0.44

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVLV

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVLV в -19.50%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVLV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-19.50%

-2.34%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-6.39%

-1.51%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-19.50%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

0.00%

-0.05%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-3.93%

+0.71%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

1.59%

+0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVLV

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) имеет более высокую волатильность в 3.49% по сравнению с Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) с волатильностью 3.12%. Это указывает на то, что AVMC испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с AVLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.12%

+0.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.04%

+0.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.29%

+1.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

17.35%

-0.40%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

17.35%

-0.40%

Сравнение комиссий AVMC и AVLV

AVMC берет комиссию в 0.20%, что несколько больше комиссии AVLV в 0.15%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVLV

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVLV в 1.07%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.07%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVMC and AVLV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

AVMC has higher volatility (3.49%) compared to AVLV (3.12%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVLV's -19.50%.

On 1-year performance, AVLV leads with 38.77% vs 23.35% for AVMC. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.12%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVLV has performed better with a 38.77% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.20% for AVMC.

AVLV has the higher dividend yield at 1.07%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVLV is Large Cap Value Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.15% for AVLV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.17 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVLV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор