Сравнение AVMC с AVGE
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE).
AVMC и AVGE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMC - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г.. AVGE - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI AC World IMI. Фонд был запущен 27 сент. 2022 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMC и AVGE
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMC и AVGE
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 3.02% | 9.98% | 16.84% | 15.39% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 3.32% | 20.84% | 13.96% | 12.71% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMC показывает доходность 3.02%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 3.32%.
AVMC
- 1 день
- 0.54%
- 1 месяц
- -4.87%
- С начала года
- 3.02%
- 6 месяцев
- 4.94%
- 1 год
- 18.01%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVGE
- 1 день
- 0.66%
- 1 месяц
- -4.42%
- С начала года
- 3.32%
- 6 месяцев
- 7.02%
- 1 год
- 26.34%
- 3 года*
- 17.60%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMC и AVGE
AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMC vs. AVGE — Ранг доходности на риск
AVMC
AVGE
Сравнение AVMC c AVGE - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMC | AVGE | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.40 | 2.16 | -0.76 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.20 | 1.33 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.37 | 2.13 | -0.76 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.06 | 10.15 | -4.09 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMC | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.92 | 1.54 | -0.62 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.14 | 1.30 | -0.17 |
Корреляция
Корреляция между AVMC и AVGE составляет 0.92 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMC и AVGE
Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 1.03%, что меньше доходности AVGE в 1.80%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVMC Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF | 1.03% | 1.12% | 1.02% | 0.24% | 0.00% |
AVGE Avantis All Equity Markets ETF | 1.80% | 1.67% | 1.92% | 1.93% | 0.74% |
Просадки
Сравнение просадок AVMC и AVGE
Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVGE.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMC | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -21.84% | -17.13% | -4.71% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.43% | -12.63% | -0.80% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -5.12% | -5.36% | +0.24% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.36% | -2.49% | -0.87% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 3.05% | 2.65% | +0.40% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMC и AVGE
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 5.45% и 5.73% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMC | AVGE | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.45% | 5.73% | -0.28% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 10.60% | 9.86% | +0.74% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 19.64% | 17.22% | +2.42% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.29% | +1.93% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.22% | 15.29% | +1.93% |