PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMC с AVGE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMC с AVGE

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMC (Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF) and AVGE (Avantis All Equity Markets ETF) are both exchange-traded funds - AVMC is a Mid Cap Blend Equities fund actively managed by Avantis, while AVGE is a Global Equities fund tracking the MSCI AC World IMI. AVMC is actively managed, while AVGE is passively managed. Over the past year, AVMC returned 23.35% vs 33.84% for AVGE. Their correlation of 0.92 suggests significant overlap in exposure. AVMC charges 0.20%/yr vs 0.23%/yr for AVGE.

Доходность

Сравнение доходности AVMC и AVGE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMC показывает доходность 12.04%, что значительно ниже, чем у AVGE с доходностью 15.58%.

AVMC

1 день
-0.05%
1 месяц
2.56%
С начала года
12.04%
6 месяцев
12.42%
1 год
23.35%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVGE

1 день
-0.58%
1 месяц
4.37%
С начала года
15.58%
6 месяцев
16.71%
1 год
33.84%
3 года*
21.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMC и AVGE

2026 (YTD)202520242023
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		12.04%9.98%16.84%15.39%
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		15.58%20.84%13.96%12.71%

Correlation

The correlation between AVMC and AVGE is 0.88, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.88

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.92

The correlation between AVMC and AVGE has been stable across timeframes, ranging from 0.88 to 0.92 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMC и AVGE

Секторы
AVMC
AVGE

Промышленность

19.3%
13.7%

Финансовые услуги

15.5%
18.0%

Технологии

14.1%
19.1%

Потребительский циклический сектор

11.5%
11.9%

Здравоохранение

9.8%
6.0%

Энергетика

8.3%
8.8%

Потребительский защитный сектор

6.7%
4.7%

Коммунальные услуги

5.5%
2.1%

Сырьевые материалы

5.5%
5.3%

Коммуникационные услуги

3.1%
6.9%

Недвижимость

0.6%
3.5%

Промышленность

AVMC
19.3%
AVGE
13.7%

Финансовые услуги

AVMC
15.5%
AVGE
18.0%

Технологии

AVMC
14.1%
AVGE
19.1%

Потребительский циклический сектор

AVMC
11.5%
AVGE
11.9%

Здравоохранение

AVMC
9.8%
AVGE
6.0%

Энергетика

AVMC
8.3%
AVGE
8.8%

Потребительский защитный сектор

AVMC
6.7%
AVGE
4.7%

Коммунальные услуги

AVMC
5.5%
AVGE
2.1%

Сырьевые материалы

AVMC
5.5%
AVGE
5.3%

Коммуникационные услуги

AVMC
3.1%
AVGE
6.9%

Недвижимость

AVMC
0.6%
AVGE
3.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF

Avantis All Equity Markets ETF

Часто сравнивают с AVMC:
AVMC с AVMVAVMC с VOTAVMC с IMCGAVMC с IMCBAVMC с VEMPXAVMC с IVOGAVMC с SPMD
Часто сравнивают с AVGE:
AVGE с VTAVGE с DFAWAVGE с AVGVAVGE с VOOAVGE с VTIAVGE с AVUVAVGE с DGEIX

Доходность на риск

AVMC vs. AVGE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMC
Ранг доходности на риск AVMC: 5454
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMC: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMC: 5151
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMC: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMC: 6060
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMC: 6161
Ранг коэф-та Мартина
AVGE
Ранг доходности на риск AVGE: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVGE: 8282
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVGE: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVGE: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVGE: 7777
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVGE: 8383
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMC c AVGE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMCAVGEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.71
2.73

-1.02

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.49
3.77

-1.28

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.30

1.50

-0.19

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.97

3.95

-0.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.09

16.91

-5.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMC vs. AVGE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMC на текущий момент составляет 1.71, что ниже коэффициента Шарпа AVGE равного 2.73. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMC и AVGE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMCAVGEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.71

2.73

-1.02

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.30

1.49

-0.18

Просадки

Сравнение просадок AVMC и AVGE

Максимальная просадка AVMC за все время составила -21.84%, что больше максимальной просадки AVGE в -17.13%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMC и AVGE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMCAVGEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-21.84%

-17.13%

-4.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-7.90%

-8.60%

+0.70%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-17.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.05%

-0.58%

+0.53%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.22%

-2.41%

-0.81%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.11%

2.01%

+0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMC и AVGE

Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF (AVMC) и Avantis All Equity Markets ETF (AVGE) имеют волатильность 3.49% и 3.58% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMCAVGEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.49%

3.58%

-0.09%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.94%

9.69%

+0.25%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

13.76%

12.46%

+1.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.95%

15.19%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.95%

15.19%

+1.76%

Сравнение комиссий AVMC и AVGE

AVMC берет комиссию в 0.20%, что меньше комиссии AVGE в 0.23%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMC и AVGE

Дивидендная доходность AVMC за последние двенадцать месяцев составляет около 0.95%, что меньше доходности AVGE в 1.61%

ПозицияTTM2025202420232022
AVGE
Avantis All Equity Markets ETF		1.61%1.67%1.92%1.93%0.74%
AVMC
Avantis U.S. Mid Cap Equity ETF		0.95%1.12%1.02%0.24%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVMC and AVGE have a correlation of 0.88, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVGE has higher volatility (3.58%) compared to AVMC (3.49%). In terms of maximum drawdown, AVMC dropped -21.84% vs AVGE's -17.13%.

On 1-year performance, AVGE leads with 33.84% vs 23.35% for AVMC. On fees, AVMC is cheaper at 0.20% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVGE has performed better with a 33.84% return vs 23.35%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMC is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.23% for AVGE.

AVGE has the higher dividend yield at 1.61%, compared with 0.95% for AVMC.

AVMC is categorized as Mid Cap Blend Equities, while AVGE is Global Equities. Their fees differ too: 0.20% for AVMC and 0.23% for AVGE.

AVGE currently has the higher Sharpe Ratio (2.73 vs 1.71), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMC и AVGE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор