PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с SSIAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с SSIAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and SSIAX (1919 Socially Responsive Balanced Fund) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 12.49% for SSIAX. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.97%/yr for SSIAX.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и SSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у SSIAX с доходностью 3.88%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSIAX

1 день
-0.08%
1 месяц
2.97%
С начала года
3.88%
6 месяцев
3.35%
1 год
12.49%
3 года*
13.28%
5 лет*
7.24%
10 лет*
10.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и SSIAX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		3.88%9.79%15.94%8.47%

Correlation

The correlation between AVMA and SSIAX is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.83

The correlation between AVMA and SSIAX has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с ESGUSSIAX с PUDZXSSIAX с IOEZXSSIAX с FRGAXSSIAX с STDAXSSIAX с WWWEX

Доходность на риск

AVMA vs. SSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 3030
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 2121
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3131
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c SSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMASSIAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
1.59

+1.09

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
2.30

+1.54

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

1.68

+2.08

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

7.08

+8.87

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. SSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что выше коэффициента Шарпа SSIAX равного 1.59. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и SSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMASSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

1.59

+1.09

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.58

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.60

+0.94

Просадки

Сравнение просадок AVMA и SSIAX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки SSIAX в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и SSIAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMASSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-40.41%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-7.77%

+1.37%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-13.12%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-0.08%

-0.36%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.05%

+4.50%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.84%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и SSIAX

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) с волатильностью 2.17%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMASSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.17%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

6.35%

+0.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

8.23%

+0.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

12.53%

-2.24%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

12.72%

-2.43%

Сравнение комиссий AVMA и SSIAX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SSIAX в 0.97%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и SSIAX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности SSIAX в 1.17%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.17%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and SSIAX have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVMA has higher volatility (2.63%) compared to SSIAX (2.17%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs SSIAX's -40.41%.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 1.59), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и SSIAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор