PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с SSIAX
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с SSIAX

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX).

AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. SSIAX управляется 1919 Funds. Фонд был запущен 5 нояб. 1992 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и SSIAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и SSIAX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		-5.09%9.79%15.94%8.47%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у SSIAX с доходностью -5.09%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SSIAX

1 день
1.69%
1 месяц
-4.05%
С начала года
-5.09%
6 месяцев
-3.39%
1 год
7.79%
3 года*
11.21%
5 лет*
5.92%
10 лет*
9.35%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

1919 Socially Responsive Balanced Fund

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с SSIAX:
SSIAX с SPYSSIAX с ESGUSSIAX с STDAXSSIAX с IOEZXSSIAX с PUDZXSSIAX с WWWEXSSIAX с FRGAX

Сравнение комиссий AVMA и SSIAX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии SSIAX в 0.97%.

SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. SSIAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
SSIAX
Ранг доходности на риск SSIAX: 2929
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SSIAX: 2626
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SSIAX: 2525
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SSIAX: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c SSIAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMASSIAXDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

0.70

+0.89

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.09

+1.18

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.15

+0.18

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.08

+1.07

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

4.17

+5.96

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. SSIAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что выше коэффициента Шарпа SSIAX равного 0.70. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и SSIAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMASSIAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

0.70

+0.89

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.47

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.74

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.58

+0.75

Корреляция

Корреляция между AVMA и SSIAX составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и SSIAX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности SSIAX в 1.05%

TTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SSIAX
1919 Socially Responsive Balanced Fund		1.05%1.23%0.73%0.51%0.23%0.41%0.27%0.62%7.03%6.21%7.28%8.74%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и SSIAX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки SSIAX в -40.41%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и SSIAX.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMASSIAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-40.41%

+28.60%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-7.77%

-1.38%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-24.03%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-6.00%

+1.97%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.08%

+4.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

2.01%

-0.07%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и SSIAX

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с 1919 Socially Responsive Balanced Fund (SSIAX) с волатильностью 3.60%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с SSIAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMASSIAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

3.60%

+0.62%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

6.34%

+0.68%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

11.80%

+0.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

12.54%

-2.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

12.69%

-2.36%