PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с RAAX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с RAAX

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and RAAX (VanEck Inflation Allocation ETF) are both Diversified Portfolio funds. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 37.19% for RAAX. A 0.53 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.78%/yr for RAAX.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и RAAX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно ниже, чем у RAAX с доходностью 19.15%.

AVMA

1 день
-0.44%
1 месяц
2.85%
С начала года
10.43%
6 месяцев
11.18%
1 год
23.97%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

RAAX

1 день
0.39%
1 месяц
-1.28%
С начала года
19.15%
6 месяцев
19.65%
1 год
37.19%
3 года*
22.13%
5 лет*
13.54%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и RAAX

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.43%16.72%10.01%8.19%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		19.15%26.74%12.50%6.79%

Correlation

The correlation between AVMA and RAAX is 0.41, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.41

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г.

0.53

The correlation between AVMA and RAAX shifts across timeframes, from 0.41 (1 year) to 0.53 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVMA и RAAX

Секторы
AVMA
RAAX

Технологии

19.2%
1.7%

Финансовые услуги

18.0%
0.0%

Промышленность

13.6%
28.6%

Потребительский циклический сектор

12.0%
1.0%

Энергетика

8.9%
32.6%

Коммуникационные услуги

6.9%
0.1%

Здравоохранение

6.0%
0.2%

Сырьевые материалы

5.3%
17.4%

Потребительский защитный сектор

4.8%
0.5%

Недвижимость

3.3%
5.0%

Коммунальные услуги

2.1%
13.0%

Технологии

AVMA
19.2%
RAAX
1.7%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
RAAX
0.0%

Промышленность

AVMA
13.6%
RAAX
28.6%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
RAAX
1.0%

Энергетика

AVMA
8.9%
RAAX
32.6%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
RAAX
0.1%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
RAAX
0.2%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
RAAX
17.4%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
RAAX
0.5%

Недвижимость

AVMA
3.3%
RAAX
5.0%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
RAAX
13.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

VanEck Inflation Allocation ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с RAAX:
RAAX с RLYRAAX с LCRRAAX с INFLRAAX с AOKRAAX с XLRERAAX с SPYRAAX с QUAL

Доходность на риск

AVMA vs. RAAX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8080
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8585
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7474
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8080
Ранг коэф-та Мартина
RAAX
Ранг доходности на риск RAAX: 8585
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа RAAX: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино RAAX: 7878
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега RAAX: 8282
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара RAAX: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина RAAX: 9090
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c RAAX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMARAAXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.68
2.75

-0.07

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.84
3.57

+0.27

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.50

0.00

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.76

5.64

-1.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

15.96

21.06

-5.11

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. RAAX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.68, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа RAAX равному 2.75. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и RAAX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMARAAXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.68

2.75

-0.07

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.87

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.54

0.62

+0.92

Просадки

Сравнение просадок AVMA и RAAX

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки RAAX в -33.91%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и RAAX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMARAAXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-33.91%

+22.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-6.62%

+0.22%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-11.59%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-23.55%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.44%

-2.53%

+2.09%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-6.78%

+5.23%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

1.77%

-0.26%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и RAAX

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.63%, в то время как у VanEck Inflation Allocation ETF (RAAX) волатильность равна 2.95%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с RAAX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMARAAXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.63%

2.95%

-0.32%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.08%

11.58%

-4.50%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

13.60%

-4.61%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

15.60%

-5.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

15.76%

-5.47%

Сравнение комиссий AVMA и RAAX

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии RAAX в 0.78%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и RAAX

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что больше доходности RAAX в 1.96%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.34%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
RAAX
VanEck Inflation Allocation ETF		1.96%2.34%1.91%3.66%1.53%8.72%6.27%2.37%0.56%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and RAAX have a correlation of 0.41, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

RAAX has higher volatility (2.95%) compared to AVMA (2.63%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs RAAX's -33.91%.

On 1-year performance, RAAX leads with 37.19% vs 23.97% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.63%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, RAAX has performed better with a 37.19% return vs 23.97%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.78% for RAAX.

AVMA has the higher dividend yield at 2.34%, compared with 1.96% for RAAX.

They also come from different issuers: Avantis and VanEck. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.78% for RAAX.

RAAX currently has the higher Sharpe Ratio (2.75 vs 2.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и RAAX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор