PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с MKAM
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с MKAM

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и MKAM ETF (MKAM).

AVMA и MKAM являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. MKAM - это активно управляемый фонд от MKAM. Фонд был запущен 11 апр. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и MKAM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и MKAM ETF (MKAM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и MKAM

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
MKAM
MKAM ETF		-1.48%8.07%12.15%4.10%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у MKAM с доходностью -1.48%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

MKAM

1 день
0.94%
1 месяц
-1.85%
С начала года
-1.48%
6 месяцев
0.34%
1 год
7.42%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

MKAM ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с MKAM:
MKAM с PZRMXMKAM с VSMVMKAM с AOAMKAM с EAOMMKAM с FDATMKAM с TSPXMKAM с CEFS

Сравнение комиссий AVMA и MKAM

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии MKAM в 0.96%.

MKAM
MKAM ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. MKAM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
MKAM
Ранг доходности на риск MKAM: 6868
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MKAM: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MKAM: 6666
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MKAM: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MKAM: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MKAM: 6868
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c MKAM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и MKAM ETF (MKAM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAMKAMDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.71

+0.57

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.24

+0.10

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.02

+0.13

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.08

+3.05

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. MKAM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MKAM равному 1.23. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и MKAM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAMKAMРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.23

+0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.45

-0.12

Корреляция

Корреляция между AVMA и MKAM составляет 0.83 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и MKAM

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности MKAM в 3.10%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
MKAM
MKAM ETF		3.10%2.56%1.88%1.70%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и MKAM

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки MKAM в -5.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и MKAM.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAMKAMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-5.01%

-6.80%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-3.72%

-5.43%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-2.82%

-1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-1.17%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

1.06%

+0.88%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и MKAM

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с MKAM ETF (MKAM) с волатильностью 1.96%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с MKAM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAMKAMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.96%

+2.26%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

5.05%

+1.97%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

6.06%

+6.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

6.28%

+4.05%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

6.28%

+4.05%