Сравнение AVMA с IYLD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD).
AVMA и IYLD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. IYLD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Morningstar Multi-Asset High Income Index. Фонд был запущен 5 апр. 2012 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и IYLD
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и IYLD
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 2.45% | 15.44% | 2.00% | 8.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у IYLD с доходностью 2.45%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
IYLD
- 1 день
- 0.46%
- 1 месяц
- -1.92%
- С начала года
- 2.45%
- 6 месяцев
- 5.08%
- 1 год
- 13.61%
- 3 года*
- 10.00%
- 5 лет*
- 3.49%
- 10 лет*
- 4.04%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и IYLD
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии IYLD в 0.60%.
Доходность на риск
AVMA vs. IYLD — Ранг доходности на риск
AVMA
IYLD
Сравнение AVMA c IYLD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | IYLD | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.01 | -0.42 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.75 | -0.47 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.42 | -0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.02 | -0.87 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 11.37 | -1.24 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.01 | -0.42 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.45 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.42 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.48 | +0.84 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и IYLD составляет 0.78 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и IYLD
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности IYLD в 4.58%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IYLD iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF | 4.58% | 4.72% | 5.32% | 5.76% | 5.45% | 3.47% | 4.38% | 5.25% | 5.78% | 4.22% | 4.84% | 5.26% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и IYLD
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки IYLD в -30.23%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и IYLD.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -30.23% | +18.42% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -4.63% | -4.52% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -22.57% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -30.23% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -2.92% | -1.11% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.58% | +2.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.23% | +0.71% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и IYLD
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с iShares Morningstar Multi-Asset Income ETF (IYLD) с волатильностью 2.75%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IYLD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | IYLD | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 2.75% | +1.47% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 4.54% | +2.48% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 6.80% | +5.34% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 7.83% | +2.50% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 9.56% | +0.77% |