PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с HISF
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с HISF

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF).

AVMA и HISF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. HISF - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 13 авг. 2014 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и HISF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и HISF

2026 (YTD)20252024
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%8.33%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		-0.74%8.39%3.30%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у HISF с доходностью -0.74%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

HISF

1 день
0.00%
1 месяц
-1.61%
С начала года
-0.74%
6 месяцев
0.44%
1 год
4.87%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

First Trust High Income Strategic Focus ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с HISF:
HISF с LDSFHISF с SGOVHISF с NVOHISF с VRIGHISF с MDIVHISF с VTIHISF с DYLD

Сравнение комиссий AVMA и HISF

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии HISF в 0.87%.

HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. HISF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
HISF
Ранг доходности на риск HISF: 6767
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HISF: 7272
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HISF: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HISF: 6565
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HISF: 6464
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HISF: 6666
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c HISF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAHISFDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.34

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.86

+0.42

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.25

+0.09

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

1.79

+0.36

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.34

+2.79

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. HISF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа HISF равному 1.34. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и HISF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAHISFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.34

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

1.32

+0.01

Корреляция

Корреляция между AVMA и HISF составляет 0.42 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и HISF

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности HISF в 4.92%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
HISF
First Trust High Income Strategic Focus ETF		4.92%4.69%3.92%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и HISF

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что больше максимальной просадки HISF в -3.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и HISF.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAHISFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-3.86%

-7.95%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-2.90%

-6.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-1.96%

-2.07%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-0.86%

-0.75%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

0.71%

+1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и HISF

Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с First Trust High Income Strategic Focus ETF (HISF) с волатильностью 1.75%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HISF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAHISFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

1.75%

+2.47%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

2.26%

+4.76%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

3.67%

+8.47%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

3.95%

+6.38%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

3.95%

+6.38%