Сравнение AVMA с DGSIX
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX).
AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. DGSIX управляется Dimensional. Фонд был запущен 23 дек. 2003 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и DGSIX
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | -0.10% | 14.06% | 11.31% | 6.97% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью -0.10%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGSIX
- 1 день
- 1.63%
- 1 месяц
- -3.86%
- С начала года
- -0.10%
- 6 месяцев
- 1.90%
- 1 год
- 14.19%
- 3 года*
- 11.72%
- 5 лет*
- 6.63%
- 10 лет*
- 8.01%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и DGSIX
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
AVMA
DGSIX
Сравнение AVMA c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.11 | +0.16 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.31 | +0.02 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 1.87 | +0.28 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 8.46 | +1.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 1.47 | +0.12 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.78 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.60 | +0.73 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и DGSIX составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и DGSIX
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности DGSIX в 8.63%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.63% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и DGSIX
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DGSIX.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -41.64% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -7.27% | -1.88% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -4.32% | +0.29% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -4.46% | +2.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 1.60% | +0.34% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и DGSIX
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 4.22% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 3.51%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 3.51% | +0.71% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 5.73% | +1.29% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 9.96% | +2.18% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.17% | +0.16% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 10.36% | -0.03% |