Сравнение AVMA с DGSIX
AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and DGSIX (DFA Global Allocation 60/40 Portfolio) are both Diversified Portfolio funds. Over the past year, AVMA returned 23.97% vs 19.26% for DGSIX. With a 0.97 correlation, they move nearly in lockstep. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.24%/yr for DGSIX.
Доходность
Сравнение доходности AVMA и DGSIX
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 10.43%, что значительно выше, чем у DGSIX с доходностью 8.39%.
AVMA
- 1 день
- -0.44%
- 1 месяц
- 2.85%
- С начала года
- 10.43%
- 6 месяцев
- 11.18%
- 1 год
- 23.97%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DGSIX
- 1 день
- 0.34%
- 1 месяц
- 3.26%
- С начала года
- 8.39%
- 6 месяцев
- 8.91%
- 1 год
- 19.26%
- 3 года*
- 14.33%
- 5 лет*
- 7.70%
- 10 лет*
- 8.70%
Сравнение доходности по годам AVMA и DGSIX
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 10.43% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 8.39% | 14.06% | 11.31% | 6.97% |
Correlation
The correlation between AVMA and DGSIX is 0.98 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.98 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июн. 2023 г. | 0.97 |
The correlation between AVMA and DGSIX has been stable across timeframes, ranging from 0.97 to 0.98 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVMA vs. DGSIX — Ранг доходности на риск
AVMA
DGSIX
Сравнение AVMA c DGSIX - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | DGSIX | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.02 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.01 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.50 | 1.50 | -0.01 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.76 | 3.38 | +0.38 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 15.96 | 14.79 | +1.17 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 2.68 | 2.65 | +0.02 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.76 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.84 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.54 | 0.63 | +0.91 |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и DGSIX
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки DGSIX в -41.64%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и DGSIX.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -41.64% | +29.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.40% | -5.85% | -0.55% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -13.43% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -18.36% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -23.59% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.44% | 0.00% | -0.44% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.55% | -4.43% | +2.88% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.51% | 1.33% | +0.18% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и DGSIX
Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) имеет более высокую волатильность в 2.63% по сравнению с DFA Global Allocation 60/40 Portfolio (DGSIX) с волатильностью 2.28%. Это указывает на то, что AVMA испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DGSIX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVMA | DGSIX | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.63% | 2.28% | +0.35% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.08% | 5.87% | +1.21% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 8.99% | 7.47% | +1.52% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.29% | 10.19% | +0.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.29% | 10.38% | -0.09% |
Сравнение комиссий AVMA и DGSIX
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии DGSIX в 0.24%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и DGSIX
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.34%, что меньше доходности DGSIX в 7.96%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.34% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DGSIX DFA Global Allocation 60/40 Portfolio | 7.96% | 8.56% | 7.25% | 5.27% | 4.55% | 5.53% | 3.39% | 2.61% | 3.01% | 1.29% | 1.23% | 1.92% |
Часто задаваемые вопросы
With a correlation of 0.98, AVMA and DGSIX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.
AVMA has higher volatility (2.63%) compared to DGSIX (2.28%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs DGSIX's -41.64%.
AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.68 vs 2.65), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVMA и DGSIX
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор