Сравнение AVMA с AVIV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV).
AVMA и AVIV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г..
Доходность
Сравнение доходности AVMA и AVIV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVMA и AVIV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.31% | 16.72% | 10.01% | 8.19% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 6.56% | 41.80% | 4.30% | 8.69% |
Доходность по периодам
С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVIV с доходностью 6.56%.
AVMA
- 1 день
- 0.58%
- 1 месяц
- -3.36%
- С начала года
- 2.31%
- 6 месяцев
- 5.16%
- 1 год
- 19.23%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
AVIV
- 1 день
- 1.30%
- 1 месяц
- -4.41%
- С начала года
- 6.56%
- 6 месяцев
- 13.51%
- 1 год
- 38.23%
- 3 года*
- 20.46%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVMA и AVIV
AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVIV в 0.25%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVMA vs. AVIV — Ранг доходности на риск
AVMA
AVIV
Сравнение AVMA c AVIV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVMA | AVIV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.59 | 2.25 | -0.66 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.27 | 2.97 | -0.70 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.34 | 1.47 | -0.13 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.15 | 3.31 | -1.16 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 10.13 | 13.81 | -3.68 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVMA | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.59 | 2.25 | -0.66 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 1.33 | 0.78 | +0.54 |
Корреляция
Корреляция между AVMA и AVIV составляет 0.82 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVMA и AVIV
Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVIV в 2.96%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVMA Avantis Moderate Allocation ETF | 2.53% | 2.21% | 2.28% | 1.11% | 0.00% | 0.00% |
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 2.96% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
Просадки
Сравнение просадок AVMA и AVIV
Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVIV в -27.69%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVIV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVMA | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -11.81% | -27.69% | +15.88% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -9.15% | -11.57% | +2.42% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -4.03% | -5.76% | +1.73% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -1.61% | -5.22% | +3.61% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.94% | 2.78% | -0.84% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVMA и AVIV
Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) волатильность равна 6.91%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVIV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVMA | AVIV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.22% | 6.91% | -2.69% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 7.02% | 10.88% | -3.86% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.14% | 17.04% | -4.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.91% | -6.58% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 10.33% | 16.91% | -6.58% |