PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVMA с AVEE

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVMA (Avantis Moderate Allocation ETF) and AVEE (Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVMA is a Diversified Portfolio fund actively managed by Avantis, while AVEE is a Emerging Markets Diversified fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past year, AVMA returned 24.18% vs 25.84% for AVEE. A 0.71 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVMA charges 0.21%/yr vs 0.42%/yr for AVEE.

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 10.83%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 14.52%.

AVMA

1 день
0.36%
1 месяц
2.26%
С начала года
10.83%
6 месяцев
11.64%
1 год
24.18%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
0.61%
1 месяц
-0.58%
С начала года
14.52%
6 месяцев
15.13%
1 год
25.84%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVMA и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		10.83%16.72%10.01%10.39%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		14.52%19.80%2.91%7.28%

Correlation

The correlation between AVMA and AVEE is 0.76, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.76

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 нояб. 2023 г.

0.71

The correlation between AVMA and AVEE has been stable across timeframes, ranging from 0.71 to 0.76 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVMA и AVEE

Секторы
AVMA
AVEE

Технологии

19.2%
22.5%

Финансовые услуги

18.0%
9.3%

Промышленность

13.6%
18.2%

Потребительский циклический сектор

12.0%
11.3%

Энергетика

8.9%
2.2%

Коммуникационные услуги

6.9%
2.8%

Здравоохранение

6.0%
6.9%

Сырьевые материалы

5.3%
9.5%

Потребительский защитный сектор

4.8%
5.4%

Недвижимость

3.3%
4.2%

Коммунальные услуги

2.1%
2.9%

Технологии

AVMA
19.2%
AVEE
22.5%

Финансовые услуги

AVMA
18.0%
AVEE
9.3%

Промышленность

AVMA
13.6%
AVEE
18.2%

Потребительский циклический сектор

AVMA
12.0%
AVEE
11.3%

Энергетика

AVMA
8.9%
AVEE
2.2%

Коммуникационные услуги

AVMA
6.9%
AVEE
2.8%

Здравоохранение

AVMA
6.0%
AVEE
6.9%

Сырьевые материалы

AVMA
5.3%
AVEE
9.5%

Потребительский защитный сектор

AVMA
4.8%
AVEE
5.4%

Недвижимость

AVMA
3.3%
AVEE
4.2%

Коммунальные услуги

AVMA
2.1%
AVEE
2.9%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AVGEAVMA с AOAAVMA с AVLVAVMA с VOOAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EEMSAVEE с EUNI.DEAVEE с EWX

Доходность на риск

AVMA vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8787
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8282
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 4444
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 5050
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 4848
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVEEDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.70
1.55

+1.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
3.87
2.16

+1.72

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.50

1.28

+0.22

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.79

2.44

+1.36

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

16.10

7.81

+8.29

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 2.70, что выше коэффициента Шарпа AVEE равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.70

1.55

+1.15

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.55

1.07

+0.48

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVEE

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVEE.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVMAAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-20.21%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.40%

-10.65%

+4.25%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.08%

-1.97%

+1.89%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.55%

-3.67%

+2.12%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.51%

3.32%

-1.81%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 2.51%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 6.43%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVMAAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.51%

6.43%

-3.92%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.09%

13.99%

-6.90%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

8.99%

16.75%

-7.76%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.29%

16.61%

-6.32%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.29%

16.61%

-6.32%

Сравнение комиссий AVMA и AVEE

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVEE

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.33%, что больше доходности AVEE в 2.02%

ПозицияTTM202520242023
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.02%2.25%3.26%0.39%
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.33%2.21%2.28%1.11%

Часто задаваемые вопросы

AVMA and AVEE have a correlation of 0.76, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVEE has higher volatility (6.43%) compared to AVMA (2.51%). In terms of maximum drawdown, AVMA dropped -11.81% vs AVEE's -20.21%.

On 1-year performance, AVEE leads with 25.84% vs 24.18% for AVMA. On fees, AVMA is cheaper at 0.21% per year. On volatility, AVMA has been the lower-risk option at 2.51%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVEE has performed better with a 25.84% return vs 24.18%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVMA is cheaper with a 0.21% expense ratio, compared with 0.42% for AVEE.

AVMA has the higher dividend yield at 2.33%, compared with 2.02% for AVEE.

AVMA is categorized as Diversified Portfolio, while AVEE is Emerging Markets Diversified. Their fees differ too: 0.21% for AVMA and 0.42% for AVEE.

AVMA currently has the higher Sharpe Ratio (2.70 vs 1.55), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVMA и AVEE

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор