PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVEE
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с AVEE

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE).

AVMA и AVEE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVEE - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 7 нояб. 2023 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVEE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и AVEE

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%10.39%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.78%19.80%2.91%7.28%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVEE с доходностью 2.78%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVEE

1 день
1.07%
1 месяц
-5.03%
С начала года
2.78%
6 месяцев
1.05%
1 год
24.00%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVEE:
AVEE с AVESAVEE с AVDVAVEE с DGSAVEE с DEMSXAVEE с EUNI.DEAVEE с EEMSAVEE с FEMS

Сравнение комиссий AVMA и AVEE

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVEE в 0.42%.

AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. AVEE — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVEE
Ранг доходности на риск AVEE: 7272
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVEE: 7575
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVEE: 7272
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVEE: 7070
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVEE: 7575
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVEE: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVEE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVEEDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

1.40

+0.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

1.88

+0.40

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.27

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

2.06

+0.09

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

7.31

+2.82

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVEE - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVEE равному 1.40. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVEE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVEEРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

1.40

+0.19

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.86

+0.46

Корреляция

Корреляция между AVMA и AVEE составляет 0.69 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVEE

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что больше доходности AVEE в 2.25%

TTM202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%
AVEE
Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF		2.25%2.25%3.26%0.39%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVEE

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVEE в -20.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVEE.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAAVEEРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-20.21%

+8.40%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-12.14%

+2.99%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.32%

+3.29%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-3.78%

+2.17%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.41%

-1.47%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVEE

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis Emerging Markets Small Cap Equity ETF (AVEE) волатильность равна 7.59%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVEE. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAAVEEРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.59%

-3.37%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

11.96%

-4.94%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

17.26%

-5.12%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

16.02%

-5.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

16.02%

-5.69%