PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVMA с AVDV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVMA с AVDV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV).

AVMA и AVDV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVMA - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 27 июн. 2023 г.. AVDV - это активно управляемый фонд от Avantis. Фонд был запущен 24 сент. 2019 г..

Доходность

Сравнение доходности AVMA и AVDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVMA и AVDV

2026 (YTD)202520242023
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.31%16.72%10.01%8.19%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		8.40%49.37%8.67%11.60%

Доходность по периодам

С начала года, AVMA показывает доходность 2.31%, что значительно ниже, чем у AVDV с доходностью 8.40%.

AVMA

1 день
0.58%
1 месяц
-3.36%
С начала года
2.31%
6 месяцев
5.16%
1 год
19.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

AVDV

1 день
1.88%
1 месяц
-6.55%
С начала года
8.40%
6 месяцев
16.24%
1 год
51.07%
3 года*
24.85%
5 лет*
13.80%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis Moderate Allocation ETF

Avantis International Small Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVMA:
AVMA с AORAVMA с VGWIXAVMA с AOAAVMA с AVGEAVMA с VOOAVMA с AVLVAVMA с PRPFX
Часто сравнивают с AVDV:
AVDV с VXUSAVDV с AVDEAVDV с VSSAVDV с AVDVXAVDV с DISVXAVDV с ISVLAVDV с AVIV

Сравнение комиссий AVMA и AVDV

AVMA берет комиссию в 0.21%, что меньше комиссии AVDV в 0.36%.

AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF

Доходность на риск

AVMA vs. AVDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVMA
Ранг доходности на риск AVMA: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVMA: 8181
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVMA: 8383
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVMA: 8383
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVMA: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVMA: 8383
Ранг коэф-та Мартина
AVDV
Ранг доходности на риск AVDV: 9696
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVDV: 9797
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVDV: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVDV: 9797
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVDV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVDV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVMA c AVDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) и Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVMAAVDVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.59

2.78

-1.19

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.27

3.48

-1.21

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.34

1.57

-0.23

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.15

3.87

-1.72

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

10.13

16.10

-5.97

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVMA vs. AVDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVMA на текущий момент составляет 1.59, что ниже коэффициента Шарпа AVDV равного 2.78. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVMA и AVDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVMAAVDVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.59

2.78

-1.19

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.81

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.33

0.76

+0.57

Корреляция

Корреляция между AVMA и AVDV составляет 0.79 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVMA и AVDV

Дивидендная доходность AVMA за последние двенадцать месяцев составляет около 2.53%, что меньше доходности AVDV в 2.94%

TTM2025202420232022202120202019
AVMA
Avantis Moderate Allocation ETF		2.53%2.21%2.28%1.11%0.00%0.00%0.00%0.00%
AVDV
Avantis International Small Cap Value ETF		2.94%3.05%4.31%3.29%3.17%2.39%1.67%0.36%

Просадки

Сравнение просадок AVMA и AVDV

Максимальная просадка AVMA за все время составила -11.81%, что меньше максимальной просадки AVDV в -43.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVMA и AVDV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVMAAVDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-11.81%

-43.01%

+31.20%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-9.15%

-13.19%

+4.04%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-28.08%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-4.03%

-7.48%

+3.45%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-1.61%

-6.88%

+5.27%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.94%

3.17%

-1.23%

Волатильность

Сравнение волатильности AVMA и AVDV

Текущая волатильность для Avantis Moderate Allocation ETF (AVMA) составляет 4.22%, в то время как у Avantis International Small Cap Value ETF (AVDV) волатильность равна 7.50%. Это указывает на то, что AVMA испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVMAAVDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.22%

7.50%

-3.28%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

7.02%

12.20%

-5.18%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.14%

18.44%

-6.30%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

10.33%

17.15%

-6.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

10.33%

19.76%

-9.43%