PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с ZECP
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с ZECP

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and ZECP (Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while ZECP is a Large Cap Blend Equities fund actively managed by Zacks. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 16.52%/yr for ZECP. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.55%/yr for ZECP.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ZECP

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у ZECP с доходностью 7.97%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ZECP

1 день
1.51%
1 месяц
3.13%
С начала года
7.97%
6 месяцев
7.39%
1 год
22.64%
3 года*
16.52%
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и ZECP

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		7.97%15.03%17.32%13.88%-13.41%8.72%

Correlation

The correlation between AVLV and ZECP is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.81

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between AVLV and ZECP has been stable across timeframes, ranging from 0.81 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и ZECP

Секторы
AVLV
ZECP

Технологии

17.2%
25.3%

Финансовые услуги

16.3%
16.1%

Промышленность

15.4%
14.8%

Энергетика

14.4%
1.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
5.9%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
10.7%

Здравоохранение

5.6%
13.3%

Сырьевые материалы

2.0%

-

Коммунальные услуги

0.3%
3.9%

Недвижимость

0.1%
0.7%

Технологии

AVLV
17.2%
ZECP
25.3%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
ZECP
16.1%

Промышленность

AVLV
15.4%
ZECP
14.8%

Энергетика

AVLV
14.4%
ZECP
1.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
ZECP
5.9%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
ZECP
8.3%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
ZECP
10.7%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
ZECP
13.3%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
ZECP

-

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
ZECP
3.9%

Недвижимость

AVLV
0.1%
ZECP
0.7%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с ZECP:
ZECP с FLGRZECP с NWJCXZECP с SPYZECP с VOOZECP с JPSTZECP с NVDAZECP с FSPGX

Доходность на риск

AVLV vs. ZECP — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ZECP
Ранг доходности на риск ZECP: 6565
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ZECP: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ZECP: 7171
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ZECP: 6464
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ZECP: 5656
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ZECP: 6969
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c ZECP - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVZECPDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.14

+1.12

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.18

+1.32

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.38

+0.21

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.73

+3.52

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

12.52

+12.51

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. ZECP - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа ZECP равного 2.14. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и ZECP, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVZECPРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.14

+1.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.66

+0.21

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ZECP

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки ZECP в -21.86%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ZECP.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVZECPРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-21.86%

+2.36%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.32%

+1.93%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-15.47%

-4.03%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-5.50%

+1.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ZECP

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF (ZECP) с волатильностью 2.44%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ZECP. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVZECPРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.44%

+0.46%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.21%

+0.83%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.61%

+1.66%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

14.66%

+2.68%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

14.66%

+2.68%

Сравнение комиссий AVLV и ZECP

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ZECP в 0.55%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ZECP

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что больше доходности ZECP в 0.73%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
ZECP
Zacks Earnings Consistent Portfolio ETF		0.73%0.79%0.63%0.73%0.91%0.11%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and ZECP have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to ZECP (2.44%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs ZECP's -21.86%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 16.52% for ZECP. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ZECP has been the lower-risk option at 2.44%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 16.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.55% for ZECP.

AVLV has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 0.73% for ZECP.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while ZECP is Large Cap Blend Equities. They also come from different issuers: Avantis and Zacks. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.55% for ZECP.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.14), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и ZECP

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор