PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с YCS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Доходность

Сравнение доходности AVLV и YCS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у YCS с доходностью 5.40%.


AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
10 лет*
Всё время*
15.09%

YCS

1 день
-0.02%
1 месяц
-4.94%
6 месяцев
4.42%
С начала года
5.40%
1 год
22.68%
3 года*
17.44%
5 лет*
22.89%
10 лет*
13.35%
Всё время*
6.33%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison


ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)
$101.24M$103.67M$155.64M
$2.59M$2.15M$1.60M

Сравнение доходности по годам AVLV и YCS


2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
YCS
ProShares UltraShort Yen
5.40%9.04%35.41%28.70%29.09%9.51%

Correlation

The correlation between AVLV and YCS is -0.14, meaning they have often moved in opposite directions in the past. This relationship can weaken or reverse as market conditions change.


Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

-0.14

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

-0.05

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

-0.03

The correlation between AVLV and YCS shifts across timeframes, from -0.14 (1 year) to -0.03 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

ProShares UltraShort Yen

Доходность на риск

AVLV vs. YCS — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина

YCS
Ранг доходности на риск YCS: 5656
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа YCS: 4949
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино YCS: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега YCS: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара YCS: 6868
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина YCS: 7070
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c YCS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и ProShares UltraShort Yen (YCS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.


AVLVYCSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности

+1.64

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска

+2.39

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.27

+0.28

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.69

+3.16

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

9.73

+13.92

AVLV vs. YCS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа YCS равного 1.39. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и YCS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и YCS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки YCS в -49.56%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и YCS.


Загрузка графика...

Показатели просадок


AVLVYCSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-49.56%

+30.06%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-8.48%

+2.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-23.05%

+3.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-27.32%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-27.32%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-7.34%

+6.92%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-19.75%

+15.94%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.34%

-0.76%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и YCS

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у ProShares UltraShort Yen (YCS) волатильность равна 5.95%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с YCS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка графика...

Волатильность по периодам


AVLVYCSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

5.95%

-3.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

11.87%

-3.00%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

16.43%

-4.11%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

21.21%

-4.04%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

18.61%

-1.44%

Сравнение комиссий AVLV и YCS

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии YCS в 1.00%.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и YCS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, тогда как YCS не выплачивал дивиденды акционерам.


ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
YCS
ProShares UltraShort Yen
0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы


AVLV and YCS have a correlation of -0.14, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

YCS has higher volatility (5.95%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs YCS's -49.56%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 17.44% for YCS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 17.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 1.00% for YCS.

AVLV has the higher dividend yield at 1.04%, compared with 0.00% for YCS.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while YCS is Leveraged Currency. They also come from different issuers: Avantis and ProShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 1.00% for YCS.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.39), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и YCS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор