PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с VFLO
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с VFLO

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and VFLO (VictoryShares Free Cash Flow ETF) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while VFLO is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 25.61%/yr for VFLO. Their 0.79 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for VFLO.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и VFLO

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно ниже, чем у VFLO с доходностью 28.54%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

VFLO

1 день
-0.16%
1 месяц
7.59%
6 месяцев
27.47%
С начала года
28.54%
1 год
46.97%
3 года*
25.61%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
27.17%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

VFLO

VictoryShares Free Cash Flow ETF
$94.01M$77.33M$54.79M

Сравнение доходности по годам AVLV и VFLO

2026 (YTD)202520242023
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%12.33%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		28.54%17.51%21.83%15.05%

Correlation

The correlation between AVLV and VFLO is 0.59, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.59

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.78

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 22 июн. 2023 г.

0.79

Over the past year, the correlation between AVLV and VFLO has dropped to 0.59 - well below their long-term average of 0.79, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и VFLO

Секторы
AVLV
VFLO

Финансовые услуги

21.5%
0.0%

Технологии

16.9%
30.4%

Промышленность

15.3%
0.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
10.8%

Энергетика

12.7%
22.6%

Коммуникационные услуги

6.7%
4.4%

Потребительский защитный сектор

6.2%
0.0%

Здравоохранение

4.4%
21.6%

Сырьевые материалы

1.8%
7.0%

Коммунальные услуги

0.4%
3.3%

Недвижимость

0.0%
0.0%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
VFLO
0.0%

Технологии

AVLV
16.9%
VFLO
30.4%

Промышленность

AVLV
15.3%
VFLO
0.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
VFLO
10.8%

Энергетика

AVLV
12.7%
VFLO
22.6%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
VFLO
4.4%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
VFLO
0.0%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
VFLO
21.6%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
VFLO
7.0%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
VFLO
3.3%

Недвижимость

AVLV
0.0%
VFLO
0.0%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

VictoryShares Free Cash Flow ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с VFLO:
VFLO с COWZVFLO с SCHDVFLO с SPYVFLO с DSTLVFLO с QVALVFLO с ^SP500TRVFLO с FCFY

Доходность на риск

AVLV vs. VFLO — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
VFLO
Ранг доходности на риск VFLO: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа VFLO: 9696
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VFLO: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VFLO: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VFLO: 9797
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VFLO: 9696
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c VFLO - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVVFLODifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
3.07

-0.04

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
4.27

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.54

+0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

7.33

-1.48

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

24.64

-0.99

AVLV vs. VFLO - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа VFLO равному 3.07. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и VFLO, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и VFLO

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки VFLO в -17.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и VFLO.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVVFLOРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-17.79%

-1.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.44%

+0.05%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-17.79%

-1.71%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

-0.16%

-0.26%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-2.42%

-1.39%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

1.91%

-0.33%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и VFLO

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у VictoryShares Free Cash Flow ETF (VFLO) волатильность равна 3.82%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с VFLO. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVVFLOРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

3.82%

-1.14%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.03%

-3.16%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

15.38%

-3.06%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.96%

+1.21%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

15.96%

+1.21%

Сравнение комиссий AVLV и VFLO

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии VFLO в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и VFLO

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности VFLO в 1.06%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
VFLO
VictoryShares Free Cash Flow ETF		1.06%1.60%1.20%0.71%0.00%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and VFLO have a correlation of 0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

VFLO has higher volatility (3.82%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs VFLO's -17.79%.

On 3-year performance, VFLO leads with 25.61% vs 21.21% for AVLV. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, VFLO has performed better with a 25.61% return vs 21.21%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for VFLO.

VFLO has the higher dividend yield at 1.06%, compared with 1.04% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and Victory. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.39% for VFLO.

VFLO currently has the higher Sharpe Ratio (3.07 vs 3.03), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и VFLO

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор