PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с PID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с PID

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and PID (Invesco International Dividend Achievers™ ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while PID is a Global Equities fund tracking the Nasdaq International Dividend Achievers (NR). AVLV is actively managed, while PID is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 13.03%/yr for PID. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.56%/yr for PID.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и PID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у PID с доходностью 6.41%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

PID

1 день
0.91%
1 месяц
1.27%
С начала года
6.41%
6 месяцев
6.99%
1 год
17.43%
3 года*
13.03%
5 лет*
8.48%
10 лет*
8.69%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и PID

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		6.41%24.45%3.08%14.28%-6.48%4.74%

Correlation

The correlation between AVLV and PID is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.68

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between AVLV and PID shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVLV и PID

Секторы
AVLV
PID

Технологии

17.2%
8.7%

Финансовые услуги

16.3%
17.5%

Промышленность

15.4%
7.9%

Энергетика

14.4%
13.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.4%

Потребительский защитный сектор

7.7%
6.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
13.8%

Здравоохранение

5.6%
8.4%

Сырьевые материалы

2.0%
3.4%

Коммунальные услуги

0.3%
14.2%

Недвижимость

0.1%
0.4%

Технологии

AVLV
17.2%
PID
8.7%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
PID
17.5%

Промышленность

AVLV
15.4%
PID
7.9%

Энергетика

AVLV
14.4%
PID
13.3%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
PID
6.4%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
PID
6.0%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
PID
13.8%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
PID
8.4%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
PID
3.4%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
PID
14.2%

Недвижимость

AVLV
0.1%
PID
0.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Invesco International Dividend Achievers™ ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с PID:
PID с IDVPID с LVHIPID с DTHPID с DWXPID с PSQPID с VYMIPID с DIM

Доходность на риск

AVLV vs. PID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
PID
Ранг доходности на риск PID: 5252
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PID: 5353
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PID: 5656
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PID: 5353
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PID: 4848
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PID: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c PID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVPIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.80

+1.46

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
2.65

+1.84

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.32

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.34

+3.91

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

8.00

+17.03

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. PID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа PID равного 1.80. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и PID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVPIDРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.80

+1.46

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.49

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.27

+0.59

Просадки

Сравнение просадок AVLV и PID

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки PID в -66.34%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и PID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVPIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-66.34%

+46.84%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.47%

+1.08%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-13.34%

-6.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-22.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-46.07%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-1.31%

+1.31%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-13.03%

+9.10%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.19%

-0.60%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и PID

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Invesco International Dividend Achievers™ ETF (PID) с волатильностью 2.74%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVPIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.74%

+0.16%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.67%

+1.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.74%

+2.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

13.97%

+3.37%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.84%

-0.50%

Сравнение комиссий AVLV и PID

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии PID в 0.56%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и PID

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности PID в 3.24%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
PID
Invesco International Dividend Achievers™ ETF		3.24%3.28%3.88%3.31%3.30%3.30%3.16%3.99%3.87%3.46%3.90%4.48%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and PID have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to PID (2.74%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs PID's -66.34%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 13.03% for PID. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, PID has been the lower-risk option at 2.74%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 13.03%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.56% for PID.

PID has the higher dividend yield at 3.24%, compared with 1.06% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while PID is Global Equities. They also come from different issuers: Avantis and Invesco. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.56% for PID.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.80), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и PID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор