PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с MFUS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с MFUS

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and MFUS (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while MFUS is a Large Cap Growth Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Index​. AVLV is actively managed, while MFUS is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 22.52%/yr for MFUS. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for MFUS.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и MFUS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у MFUS с доходностью 16.59%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

MFUS

1 день
0.19%
1 месяц
4.47%
С начала года
16.59%
6 месяцев
16.69%
1 год
28.65%
3 года*
22.52%
5 лет*
12.86%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и MFUS

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		16.59%16.02%20.17%12.19%-5.82%5.89%

Correlation

The correlation between AVLV and MFUS is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.92

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between AVLV and MFUS has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и MFUS

Секторы
AVLV
MFUS

Технологии

17.2%
21.8%

Финансовые услуги

16.3%
12.6%

Промышленность

15.4%
12.6%

Энергетика

14.4%
7.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
10.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.3%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.3%

Здравоохранение

5.6%
13.5%

Сырьевые материалы

2.0%
2.8%

Коммунальные услуги

0.3%
1.7%

Недвижимость

0.1%
1.8%

Технологии

AVLV
17.2%
MFUS
21.8%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
MFUS
12.6%

Промышленность

AVLV
15.4%
MFUS
12.6%

Энергетика

AVLV
14.4%
MFUS
7.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
MFUS
10.6%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
MFUS
10.3%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
MFUS
5.3%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
MFUS
13.5%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
MFUS
2.8%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
MFUS
1.7%

Недвижимость

AVLV
0.1%
MFUS
1.8%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с MFUS:
MFUS с RWLMFUS с FNDXMFUS с VOOVMFUS с SPYMFUS с AVUSMFUS с DGRWMFUS с VOO

Доходность на риск

AVLV vs. MFUS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
MFUS
Ранг доходности на риск MFUS: 8484
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFUS: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFUS: 8686
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFUS: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFUS: 8484
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFUS: 8787
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c MFUS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVMFUSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.69

+0.57

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.85

+0.65

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.48

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.51

+1.75

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

18.52

+6.50

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. MFUS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа MFUS равному 2.69. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и MFUS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVMFUSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.69

+0.57

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.86

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.79

+0.07

Просадки

Сравнение просадок AVLV и MFUS

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки MFUS в -35.21%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и MFUS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVMFUSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-35.21%

+15.71%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.39%

0.00%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-15.39%

-4.11%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-18.22%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

0.00%

0.00%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.99%

+0.06%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.55%

+0.04%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и MFUS

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF (MFUS) имеют волатильность 2.90% и 2.97% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVMFUSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.97%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

8.22%

+0.82%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

10.71%

+1.56%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.03%

+2.31%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.35%

-0.01%

Сравнение комиссий AVLV и MFUS

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFUS в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и MFUS

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности MFUS в 1.35%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFUS
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor U.S. Equity ETF		1.35%1.54%1.45%1.96%2.07%1.35%1.72%1.89%1.69%1.01%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVLV and MFUS move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

MFUS has higher volatility (2.97%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs MFUS's -35.21%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 22.52% for MFUS. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 22.52%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for MFUS.

MFUS has the higher dividend yield at 1.35%, compared with 1.06% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while MFUS is Large Cap Growth Equities. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.30% for MFUS.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.69), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и MFUS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор