PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Документация

Сменить план
Сравнение AVLV с MFDX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с MFDX

Последнее обновление 6 авг. 2026 г.
Документация

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and MFDX (PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while MFDX is a Foreign Large Cap Equities fund tracking the RAFI Dynamic Multi-Factor Developed Ex-U.S. Index. AVLV is actively managed, while MFDX is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 18.44%/yr for MFDX. Their 0.75 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.39%/yr for MFDX.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и MFDX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у MFDX с доходностью 12.09%.

AVLV

1 день
-0.42%
1 месяц
2.67%
6 месяцев
14.22%
С начала года
24.25%
1 год
37.16%
3 года*
21.21%
5 лет*
—
10 лет*
—
Всё время*
15.09%

MFDX

1 день
0.23%
1 месяц
1.26%
6 месяцев
4.31%
С начала года
12.09%
1 год
23.13%
3 года*
18.44%
5 лет*
10.64%
10 лет*
—
Всё время*
8.97%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Liquidity Comparison

ПозицияAvg. Volume Value (2W)Avg. Volume Value (1M)Avg. Volume Value (3M)

AVLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF
$101.24M$103.67M$155.64M

MFDX

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF
$1.11M$772.80K$745.84K

Сравнение доходности по годам AVLV и MFDX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		24.25%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		12.09%34.27%4.40%17.54%-10.27%0.16%

Correlation

The correlation between AVLV and MFDX is 0.71, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего.

0.71

Корреляция (3 года)
Сочетает недавнее поведение с более длинной историей.

0.70

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.75

The correlation between AVLV and MFDX has been stable across timeframes, ranging from 0.70 to 0.75 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и MFDX

Секторы
AVLV
MFDX

Финансовые услуги

21.5%
15.3%

Технологии

16.9%
10.6%

Промышленность

15.3%
19.0%

Потребительский циклический сектор

14.2%
8.0%

Энергетика

12.7%
6.4%

Коммуникационные услуги

6.7%
6.3%

Потребительский защитный сектор

6.2%
8.6%

Здравоохранение

4.4%
6.9%

Сырьевые материалы

1.8%
10.2%

Коммунальные услуги

0.4%
6.3%

Недвижимость

0.0%
2.3%

Финансовые услуги

AVLV
21.5%
MFDX
15.3%

Технологии

AVLV
16.9%
MFDX
10.6%

Промышленность

AVLV
15.3%
MFDX
19.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.2%
MFDX
8.0%

Энергетика

AVLV
12.7%
MFDX
6.4%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.7%
MFDX
6.3%

Потребительский защитный сектор

AVLV
6.2%
MFDX
8.6%

Здравоохранение

AVLV
4.4%
MFDX
6.9%

Сырьевые материалы

AVLV
1.8%
MFDX
10.2%

Коммунальные услуги

AVLV
0.4%
MFDX
6.3%

Недвижимость

AVLV
0.0%
MFDX
2.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с SCHD
Часто сравнивают с MFDX:
MFDX с QVMLMFDX с HWWA.LMFDX с IGROMFDX с FNDFMFDX с VXUSMFDX с AVDVMFDX с JQUA

Доходность на риск

AVLV vs. MFDX — Ранг доходности на риск

Сравните исторические ранги показателей доходности на риск за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9595
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9494
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9595
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9696
Ранг коэф-та Мартина
MFDX
Ранг доходности на риск MFDX: 5858
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа MFDX: 5959
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино MFDX: 5858
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега MFDX: 5858
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара MFDX: 5353
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина MFDX: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) использует взвешенное среднее процентильных рангов коэффициентов Шарпа, Сортино, Омега, Кальмара и Мартина за последние 12 месяцев. Чем выше значение, тем сильнее исторический результат с учётом риска в группе сравнения.

Сравнение AVLV c MFDX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVMFDXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.03
1.61

+1.42

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.20
2.28

+1.91

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.29

+0.26

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

5.84

2.18

+3.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.65

8.31

+15.34

AVLV vs. MFDX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.03, что выше коэффициента Шарпа MFDX равного 1.61. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и MFDX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и MFDX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки MFDX в -36.05%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и MFDX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVMFDXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-36.05%

+16.55%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-10.66%

+4.27%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-11.62%

-7.88%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-25.58%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.42%

0.00%

-0.42%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.81%

-6.41%

+2.60%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.58%

2.79%

-1.21%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и MFDX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF (MFDX) волатильность равна 4.18%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с MFDX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVMFDXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.68%

4.18%

-1.50%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

8.87%

12.45%

-3.58%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.32%

14.40%

-2.08%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.17%

15.11%

+2.06%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.17%

16.40%

+0.77%

Сравнение комиссий AVLV и MFDX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии MFDX в 0.39%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и MFDX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности MFDX в 2.86%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.04%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%
MFDX
PIMCO RAFI Dynamic Multi-Factor International Equity ETF		2.86%2.97%3.16%3.12%2.85%2.99%1.58%2.88%2.13%0.71%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and MFDX have a correlation of 0.71, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

MFDX has higher volatility (4.18%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs MFDX's -36.05%.

On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 18.44% for MFDX. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 18.44%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.39% for MFDX.

MFDX has the higher dividend yield at 2.86%, compared with 1.04% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while MFDX is Foreign Large Cap Equities. They also come from different issuers: Avantis and PIMCO. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.39% for MFDX.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и MFDX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор