PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с IMTM
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с IMTM

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and IMTM (iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while IMTM is a Momentum fund tracking the MSCI World ex USA Momentum. AVLV is actively managed, while IMTM is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.42%/yr vs 21.00%/yr for IMTM. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.30%/yr for IMTM.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и IMTM

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у IMTM с доходностью 11.53%.

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

IMTM

1 день
0.72%
1 месяц
0.94%
С начала года
11.53%
6 месяцев
12.83%
1 год
25.06%
3 года*
21.00%
5 лет*
9.19%
10 лет*
10.44%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и IMTM

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		11.53%34.50%12.17%13.89%-16.81%-1.72%

Correlation

The correlation between AVLV and IMTM is 0.69, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.69

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between AVLV and IMTM has been stable across timeframes, ranging from 0.67 to 0.73 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и IMTM

Секторы
AVLV
IMTM

Технологии

17.2%
15.6%

Финансовые услуги

16.3%
28.6%

Промышленность

15.4%
15.5%

Энергетика

14.4%
10.0%

Потребительский циклический сектор

14.1%
1.8%

Потребительский защитный сектор

7.7%
2.1%

Коммуникационные услуги

6.9%
1.5%

Здравоохранение

5.6%
8.9%

Сырьевые материалы

2.0%
9.7%

Коммунальные услуги

0.3%
5.3%

Недвижимость

0.1%
1.1%

Технологии

AVLV
17.2%
IMTM
15.6%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
IMTM
28.6%

Промышленность

AVLV
15.4%
IMTM
15.5%

Энергетика

AVLV
14.4%
IMTM
10.0%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
IMTM
1.8%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
IMTM
2.1%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
IMTM
1.5%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
IMTM
8.9%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
IMTM
9.7%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
IMTM
5.3%

Недвижимость

AVLV
0.1%
IMTM
1.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с IMTM:
IMTM с SPMOIMTM с IMOMIMTM с IWFM.LIMTM с VXUSIMTM с IDMOIMTM с IWMO.MIIMTM с VT

Доходность на риск

AVLV vs. IMTM — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
IMTM
Ранг доходности на риск IMTM: 4444
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IMTM: 4343
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IMTM: 4343
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IMTM: 4343
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IMTM: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IMTM: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c IMTM - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVIMTMDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
1.33

+1.77

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
1.96

+2.31

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.25

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

1.86

+4.21

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

7.37

+16.76

AVLV vs. IMTM - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа IMTM равного 1.33. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и IMTM, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и IMTM

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки IMTM в -32.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и IMTM.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVIMTMРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-32.66%

+13.16%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-12.85%

+6.46%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-12.85%

-6.65%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-32.66%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-32.66%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.22%

+0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-7.43%

+3.52%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

3.24%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и IMTM

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.67%, в то время как у iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF (IMTM) волатильность равна 7.20%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с IMTM. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVIMTMРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

7.20%

-3.53%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

16.06%

-6.73%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

17.97%

-5.45%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

17.82%

-0.48%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

17.63%

-0.29%

Сравнение комиссий AVLV и IMTM

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии IMTM в 0.30%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и IMTM

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности IMTM в 4.22%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
IMTM
iShares MSCI Intl Momentum Factor ETF		4.22%4.70%2.93%2.29%2.68%2.51%0.97%2.13%2.36%1.92%2.75%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and IMTM have a correlation of 0.69, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

IMTM has higher volatility (7.20%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs IMTM's -32.66%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.42% vs 21.00% for IMTM. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.42% return vs 21.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.30% for IMTM.

IMTM has the higher dividend yield at 4.22%, compared with 1.37% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while IMTM is Momentum. They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.30% for IMTM.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 1.33), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и IMTM

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор