PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с FFLV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVLV с FFLV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV).

AVLV и FFLV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г..

Доходность

Сравнение доходности AVLV и FFLV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и FFLV

2026 (YTD)20252024
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		7.15%15.12%11.78%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		2.88%16.04%8.04%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у FFLV с доходностью 2.88%.

AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
—
10 лет*
—

FFLV

1 день
0.28%
1 месяц
-4.21%
С начала года
2.88%
6 месяцев
8.74%
1 год
17.59%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с SPYVAVLV с DFLVAVLV с DFLVX
Часто сравнивают с FFLV:
FFLV с CGDVFFLV с FFLCFFLV с FFLGFFLV с FFSMFFLV с SCHDFFLV с FDVVFFLV с VLUE

Сравнение комиссий AVLV и FFLV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии FFLV в 0.38%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVLV vs. FFLV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина
FFLV
Ранг доходности на риск FFLV: 5959
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FFLV: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV: 6161
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV: 5454
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV: 6161
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c FFLV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVFFLVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.12

+0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

1.62

+0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.23

+0.07

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

1.46

+0.41

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

6.41

+2.57

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. FFLV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FFLV равному 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и FFLV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVFFLVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.12

+0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.90

-0.18

Корреляция

Корреляция между AVLV и FFLV составляет 0.90 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и FFLV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности FFLV в 1.58%

TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.58%1.60%1.46%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и FFLV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки FFLV в -16.71%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и FFLV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLVFFLVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-16.71%

-2.79%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-11.81%

-1.98%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-5.00%

+1.15%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-3.16%

-0.90%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

2.69%

+0.18%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и FFLV

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) с волатильностью 4.15%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FFLV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLVFFLVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

4.15%

+0.60%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

8.62%

+1.24%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

15.83%

+2.83%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

14.42%

+3.12%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

14.42%

+3.12%