PortfoliosLab logo
PortfoliosLab logo
Инструменты
Портфели
Скринеры
Обсуждения
Сравнение FFLV с VLUE
Доходность
Риск-скорректированная доходность
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение FFLV с VLUE

Последнее обновление 10 мая 2025 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE).

FFLV и VLUE являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. FFLV - это активно управляемый фонд от Fidelity. Фонд был запущен 22 февр. 2024 г.. VLUE - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность MSCI USA Value Weighted Index. Фонд был запущен 16 апр. 2013 г..

Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: FFLV или VLUE.

Корреляция

Корреляция между FFLV и VLUE составляет 0.67 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.

Доходность

Сравнение доходности FFLV и VLUE

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Основные характеристики

Коэф-т Шарпа

FFLV:

0.18

VLUE:

0.26

Коэф-т Сортино

FFLV:

0.49

VLUE:

0.55

Коэф-т Омега

FFLV:

1.07

VLUE:

1.08

Коэф-т Кальмара

FFLV:

0.27

VLUE:

0.31

Коэф-т Мартина

FFLV:

0.86

VLUE:

1.06

Индекс Язвы

FFLV:

5.31%

VLUE:

5.34%

Дневная вол-ть

FFLV:

17.18%

VLUE:

18.39%

Макс. просадка

FFLV:

-16.71%

VLUE:

-39.47%

Текущая просадка

FFLV:

-8.62%

VLUE:

-7.73%

Доходность по периодам

С начала года, FFLV показывает доходность -0.85%, что значительно ниже, чем у VLUE с доходностью 0.12%.

FFLV

С начала года

-0.85%

1 месяц

2.71%

6 месяцев

-6.40%

1 год

3.07%

5 лет

N/A

10 лет

N/A

VLUE

С начала года

0.12%

1 месяц

4.25%

6 месяцев

-5.51%

1 год

4.72%

5 лет

11.61%

10 лет

7.42%

*Среднегодовая

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Сравнение комиссий FFLV и VLUE

FFLV берет комиссию в 0.38%, что несколько больше комиссии VLUE в 0.15%.

FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF

Риск-скорректированная доходность

Сравнение рангов доходности FFLV и VLUE

Сравните ранги показателей риск-скорректированной доходности, чтобы определить наиболее эффективные инвестицию за последние 12 месяцев.
FFLV
Ранг риск-скорректированной доходности FFLV, с текущим значением в 3737
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа FFLV, с текущим значением в 3030
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FFLV, с текущим значением в 3737
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FFLV, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FFLV, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FFLV, с текущим значением в 3838
Ранг коэф-та Мартина
VLUE
Ранг риск-скорректированной доходности VLUE, с текущим значением в 4141
Общий ранг
Ранг коэф-та Шарпа VLUE, с текущим значением в 3636
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино VLUE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега VLUE, с текущим значением в 4141
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара VLUE, с текущим значением в 4747
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина VLUE, с текущим значением в 4343
Ранг коэф-та Мартина
Ранг риск-скорректированной доходности показывает позицию инструмента относительно рынка. Значение, ближе к 100, означает результат выше рынка, в то время как ранг, ближе к 0, указывает на значительное отставание выбранного показателя. Значения рассчитываются на основе доходности за последние 12 месяцев.

Сравнение FFLV c VLUE - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF (FFLV) и iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF (VLUE). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа FFLV на текущий момент составляет 0.18, что ниже коэффициента Шарпа VLUE равного 0.26. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа FFLV и VLUE, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Дивиденды

Сравнение дивидендов FFLV и VLUE

Дивидендная доходность FFLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.77%, что меньше доходности VLUE в 2.73%

TTM20242023202220212020201920182017201620152014
FFLV
Fidelity Fundamental Large Cap Value ETF		1.77%1.46%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
VLUE
iShares Edge MSCI USA Value Factor ETF		2.73%2.73%2.66%3.19%2.22%2.42%2.60%2.70%2.14%2.07%2.39%1.64%

Просадки

Сравнение просадок FFLV и VLUE

Максимальная просадка FFLV за все время составила -16.71%, что меньше максимальной просадки VLUE в -39.47%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок FFLV и VLUE. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.

Загрузка...

Волатильность

Сравнение волатильности FFLV и VLUE

Загрузка...