PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с EDV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с EDV

Последнее обновление 14 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and EDV (Vanguard Extended Duration Treasury ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while EDV is a Government Bonds fund tracking the Bloomberg U.S. Treasury STRIPS 20-30 Year Equal Par Bond Index. AVLV is actively managed, while EDV is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.42%/yr vs -4.76%/yr for EDV. At a 0.04 correlation, their price movements are largely independent. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.05%/yr for EDV.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и EDV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у EDV с доходностью 0.01%.

AVLV

1 день
0.72%
1 месяц
3.54%
С начала года
21.54%
6 месяцев
21.48%
1 год
39.76%
3 года*
22.42%
5 лет*
—
10 лет*
—

EDV

1 день
-0.39%
1 месяц
2.28%
С начала года
0.01%
6 месяцев
0.03%
1 год
3.37%
3 года*
-4.76%
5 лет*
-10.27%
10 лет*
-3.49%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и EDV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		0.01%0.65%-12.78%1.65%-39.15%-2.47%

Correlation

The correlation between AVLV and EDV is 0.18, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.18

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.04

The correlation between AVLV and EDV shifts across timeframes, from 0.04 (all time) to 0.18 (1 year), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Vanguard Extended Duration Treasury ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с EDV:
EDV с TLTEDV с ZROZEDV с VGLTEDV с TMFEDV с GOVZEDV с SPTLEDV с BLV

Доходность на риск

AVLV vs. EDV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9292
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9494
Ранг коэф-та Мартина
EDV
Ранг доходности на риск EDV: 1111
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа EDV: 1111
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино EDV: 1111
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега EDV: 1111
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара EDV: 1111
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина EDV: 1111
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c EDV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVEDVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.10
0.12

+2.98

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.26
0.28

+3.98

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.56

1.03

+0.53

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.07

0.14

+5.94

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

24.12

0.31

+23.81

AVLV vs. EDV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.10, что выше коэффициента Шарпа EDV равного 0.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и EDV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и EDV

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки EDV в -59.96%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и EDV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVEDVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-59.96%

+40.46%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-12.54%

+6.15%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-26.99%

+7.49%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-55.03%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-59.96%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-54.12%

+54.12%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.91%

-23.48%

+19.57%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

5.55%

-3.94%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и EDV

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 3.67%, в то время как у Vanguard Extended Duration Treasury ETF (EDV) волатильность равна 4.21%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с EDV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVEDVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.67%

4.21%

-0.54%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.33%

9.89%

-0.56%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.52%

14.54%

-2.02%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

21.62%

-4.28%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

19.82%

-2.48%

Сравнение комиссий AVLV и EDV

AVLV берет комиссию в 0.15%, что несколько больше комиссии EDV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и EDV

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.37%, что меньше доходности EDV в 4.95%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.37%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
EDV
Vanguard Extended Duration Treasury ETF		4.95%4.94%4.65%3.81%3.28%1.95%5.54%3.51%2.90%2.92%5.32%4.24%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and EDV have a correlation of 0.18, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

EDV has higher volatility (4.21%) compared to AVLV (3.67%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs EDV's -59.96%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.42% vs -4.76% for EDV. On fees, EDV is cheaper at 0.05% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 3.67%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.42% return vs -4.76%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

EDV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.15% for AVLV.

EDV has the higher dividend yield at 4.95%, compared with 1.37% for AVLV.

AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while EDV is Government Bonds. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.05% for EDV.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.10 vs 0.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и EDV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор