PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с DTD
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с DTD

Последнее обновление 26 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and DTD (WisdomTree U.S. Total Dividend Fund) are both Large Cap Value Equities funds. AVLV is actively managed, while DTD is passively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 22.82%/yr vs 17.74%/yr for DTD. Their correlation of 0.91 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.28%/yr for DTD.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и DTD

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 21.54%, что значительно выше, чем у DTD с доходностью 10.51%.

AVLV

1 день
0.84%
1 месяц
1.71%
С начала года
21.54%
6 месяцев
20.05%
1 год
38.50%
3 года*
22.82%
5 лет*
—
10 лет*
—

DTD

1 день
0.35%
1 месяц
0.49%
С начала года
10.51%
6 месяцев
9.32%
1 год
21.29%
3 года*
17.74%
5 лет*
12.05%
10 лет*
12.56%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и DTD

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		21.54%15.12%17.49%17.43%-5.53%6.27%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		10.51%14.25%18.56%10.63%-3.83%9.47%

Correlation

The correlation between AVLV and DTD is 0.84, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.84

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.90

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 23 сент. 2021 г.

0.91

The correlation between AVLV and DTD has been stable across timeframes, ranging from 0.84 to 0.91 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVLV и DTD

Секторы
AVLV
DTD

Технологии

17.2%
20.9%

Финансовые услуги

16.3%
18.2%

Промышленность

15.4%
8.4%

Энергетика

14.4%
7.8%

Потребительский циклический сектор

14.1%
5.5%

Потребительский защитный сектор

7.7%
8.4%

Коммуникационные услуги

6.9%
7.2%

Здравоохранение

5.6%
11.5%

Сырьевые материалы

2.0%
1.5%

Коммунальные услуги

0.3%
5.5%

Недвижимость

0.1%
5.1%

Технологии

AVLV
17.2%
DTD
20.9%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
DTD
18.2%

Промышленность

AVLV
15.4%
DTD
8.4%

Энергетика

AVLV
14.4%
DTD
7.8%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
DTD
5.5%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
DTD
8.4%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
DTD
7.2%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
DTD
11.5%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
DTD
1.5%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
DTD
5.5%

Недвижимость

AVLV
0.1%
DTD
5.1%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

WisdomTree U.S. Total Dividend Fund

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с AVUSAVLV с SCHVAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с DTD:
DTD с DLNDTD с SCHDDTD с DHSDTD с DGRWDTD с DEWDTD с VYMDTD с DIVO

Доходность на риск

AVLV vs. DTD — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9494
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9494
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9393
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9494
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9595
Ранг коэф-та Мартина
DTD
Ранг доходности на риск DTD: 8181
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DTD: 8383
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DTD: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DTD: 8181
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DTD: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DTD: 8181
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c DTD - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVLVDTDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.08
2.29

+0.79

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.21
3.24

+0.97

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.55

1.42

+0.13

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.05

3.39

+2.66

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

23.94

13.98

+9.95

AVLV vs. DTD - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.08, что выше коэффициента Шарпа DTD равного 2.29. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DTD, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVLV и DTD

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки DTD в -58.19%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DTD.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVDTDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-58.19%

+38.69%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.30%

-0.09%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-14.41%

-5.09%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.14%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-37.29%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.51%

-0.81%

+0.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.89%

-7.32%

+3.43%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.61%

1.53%

+0.08%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и DTD

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 3.89% по сравнению с WisdomTree U.S. Total Dividend Fund (DTD) с волатильностью 2.62%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DTD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVDTDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

3.89%

2.62%

+1.27%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.40%

7.10%

+2.30%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.60%

9.37%

+3.23%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.32%

13.56%

+3.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.32%

16.19%

+1.13%

Сравнение комиссий AVLV и DTD

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DTD в 0.28%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и DTD

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DTD в 1.86%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DTD
WisdomTree U.S. Total Dividend Fund		1.86%1.99%2.07%2.43%2.62%2.04%2.73%2.50%2.93%2.36%2.66%2.81%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and DTD have a correlation of 0.84, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (3.89%) compared to DTD (2.62%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs DTD's -58.19%.

On 3-year performance, AVLV leads with 22.82% vs 17.74% for DTD. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, DTD has been the lower-risk option at 2.62%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 22.82% return vs 17.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.28% for DTD.

DTD has the higher dividend yield at 1.86%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and WisdomTree. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.28% for DTD.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.08 vs 2.29), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и DTD

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор