Сравнение AVLV с DIVZ

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 1.91%.

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 0.97. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Корреляция между AVLV и DIVZ составляет 0.80 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DIVZ в 2.71%

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DIVZ.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Opal Dividend Income ETF (DIVZ) с волатильностью 2.89%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.