PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с DIVZ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с DIVZ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and DIVZ (Opal Dividend Income ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 15.48%/yr for DIVZ. A 0.78 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.65%/yr for DIVZ.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и DIVZ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у DIVZ с доходностью 3.90%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DIVZ

1 день
0.78%
1 месяц
0.45%
С начала года
3.90%
6 месяцев
4.40%
1 год
12.20%
3 года*
15.48%
5 лет*
8.52%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и DIVZ

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		3.90%16.72%18.44%-0.51%3.51%5.18%

Correlation

The correlation between AVLV and DIVZ is 0.51, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.51

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.72

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.78

Over the past year, the correlation between AVLV and DIVZ has dropped to 0.51 - well below their long-term average of 0.78, suggesting their price drivers have been diverging.

Сравнение распределения секторов AVLV и DIVZ

Секторы
AVLV
DIVZ

Технологии

17.2%
8.0%

Финансовые услуги

16.3%
8.7%

Промышленность

15.4%
4.6%

Энергетика

14.4%
19.4%

Потребительский циклический сектор

14.1%
6.6%

Потребительский защитный сектор

7.7%
20.0%

Коммуникационные услуги

6.9%
5.9%

Здравоохранение

5.6%
16.0%

Сырьевые материалы

2.0%
5.7%

Коммунальные услуги

0.3%
17.2%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
DIVZ
8.0%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
DIVZ
8.7%

Промышленность

AVLV
15.4%
DIVZ
4.6%

Энергетика

AVLV
14.4%
DIVZ
19.4%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
DIVZ
6.6%

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
DIVZ
20.0%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
DIVZ
5.9%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
DIVZ
16.0%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
DIVZ
5.7%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
DIVZ
17.2%

Недвижимость

AVLV
0.1%
DIVZ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Opal Dividend Income ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с DIVZ:
DIVZ с SCHDDIVZ с DIVBDIVZ с CGDVDIVZ с SELVDIVZ с MGVDIVZ с DHSDIVZ с SPHD

Доходность на риск

AVLV vs. DIVZ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DIVZ
Ранг доходности на риск DIVZ: 3838
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIVZ: 3838
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIVZ: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIVZ: 3535
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c DIVZ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Opal Dividend Income ETF (DIVZ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVDIVZDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.32

+1.94

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
1.95

+2.55

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.23

+0.36

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

2.10

+4.15

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

5.18

+19.85

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. DIVZ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DIVZ равного 1.32. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DIVZ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVDIVZРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.32

+1.94

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.68

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.90

-0.04

Просадки

Сравнение просадок AVLV и DIVZ

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки DIVZ в -15.42%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DIVZ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVDIVZРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-15.42%

-4.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-5.83%

-0.56%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-9.52%

-9.98%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-15.42%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-3.76%

+3.76%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-3.49%

-0.44%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

2.36%

-0.77%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и DIVZ

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.90%, в то время как у Opal Dividend Income ETF (DIVZ) волатильность равна 3.41%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DIVZ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVDIVZРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.41%

-0.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

7.05%

+1.99%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

9.31%

+2.96%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

12.65%

+4.69%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

12.57%

+4.77%

Сравнение комиссий AVLV и DIVZ

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DIVZ в 0.65%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и DIVZ

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DIVZ в 2.58%

ПозицияTTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
DIVZ
Opal Dividend Income ETF		2.58%2.60%2.63%3.66%3.23%3.83%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and DIVZ have a correlation of 0.51, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

DIVZ has higher volatility (3.41%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs DIVZ's -15.42%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 15.48% for DIVZ. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.90%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 15.48%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.65% for DIVZ.

DIVZ has the higher dividend yield at 2.58%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and TrueShares. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.65% for DIVZ.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.32), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и DIVZ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор