Сравнение AVLV с DFUV
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV).
AVLV и DFUV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLV и DFUV
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и DFUV
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | |
|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | 2.29% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 4.70% | 15.77% | 11.79% | 13.25% | 1.22% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у DFUV с доходностью 4.70%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DFUV
- 1 день
- 0.29%
- 1 месяц
- -3.47%
- С начала года
- 4.70%
- 6 месяцев
- 9.43%
- 1 год
- 20.01%
- 3 года*
- 15.16%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и DFUV
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DFUV в 0.21%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Доходность на риск
AVLV vs. DFUV — Ранг доходности на риск
AVLV
DFUV
Сравнение AVLV c DFUV - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | DFUV | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.66 | +0.29 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.25 | +0.05 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.57 | +0.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 6.94 | +2.04 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.16 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.73 | -0.02 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и DFUV составляет 0.96 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и DFUV
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности DFUV в 1.51%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.51% | 1.55% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и DFUV
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что больше максимальной просадки DFUV в -17.60%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DFUV.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -17.60% | -1.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -12.69% | -1.10% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -3.85% | 0.00% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -3.78% | -0.28% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.86% | +0.01% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и DFUV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) с волатильностью 4.17%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DFUV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | DFUV | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 4.17% | +0.58% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 9.17% | +0.69% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 17.31% | +1.35% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.44% | +1.10% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 16.44% | +1.10% |