Сравнение DFUV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
DFUV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или IWD.
Корреляция
Корреляция между DFUV и IWD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и IWD
Основные характеристики
DFUV:
1.21
IWD:
1.67
DFUV:
1.78
IWD:
2.37
DFUV:
1.22
IWD:
1.30
DFUV:
1.83
IWD:
2.37
DFUV:
4.97
IWD:
7.03
DFUV:
3.16%
IWD:
2.63%
DFUV:
13.04%
IWD:
11.13%
DFUV:
-15.35%
IWD:
-60.10%
DFUV:
-3.52%
IWD:
-2.77%
Доходность по периодам
С начала года, DFUV показывает доходность 4.13%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 4.39%.
DFUV
4.13%
3.37%
9.12%
15.08%
N/A
N/A
IWD
4.39%
3.77%
9.75%
18.01%
9.41%
8.82%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и IWD
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение рангов доходности DFUV и IWD
DFUV
IWD
Сравнение DFUV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и IWD
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IWD в 1.80%
| TTM | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.64% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.80% | 1.88% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.09% | 2.25% | 2.47% | 2.00% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и IWD
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и IWD
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) имеют волатильность 3.45% и 3.29% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.