Сравнение DFUV с IWD
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD).
DFUV и IWD являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. DFUV - это активно управляемый фонд от Dimensional. Фонд был запущен 16 дек. 1998 г.. IWD - это пассивный фонд от iShares, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 22 мая 2000 г..
Прокрутите вниз, чтобы наглядно сравнить доходность, рискованность, просадки и другие показатели и решить, что лучше подходит для вашего портфеля: DFUV или IWD.
Основные характеристики
| DFUV | IWD | |
|---|---|---|
| Дох-ть с нач. г. | 10.06% | 13.61% |
| Дох-ть за 1 год | 16.99% | 19.14% |
| Коэф-т Шарпа | 1.41 | 1.77 |
| Дневная вол-ть | 13.04% | 11.55% |
| Макс. просадка | -15.35% | -60.10% |
| Текущая просадка | -2.45% | -1.14% |
Корреляция
Корреляция между DFUV и IWD составляет 0.97 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Доходность
Сравнение доходности DFUV и IWD
С начала года, DFUV показывает доходность 10.06%, что значительно ниже, чем у IWD с доходностью 13.61%. Ниже представлена диаграмма роста вложения $10,000 в оба актива, с поправкой цен на сплиты и дивиденды.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий DFUV и IWD
DFUV берет комиссию в 0.21%, что несколько больше комиссии IWD в 0.19%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Риск-скорректированная доходность
Сравнение DFUV c IWD - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) и iShares Russell 1000 Value ETF (IWD). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов DFUV и IWD
Дивидендная доходность DFUV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.58%, что меньше доходности IWD в 1.83%
| TTM | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | 2014 | 2013 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DFUV Dimensional US Marketwide Value ETF | 1.58% | 1.72% | 1.34% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
IWD iShares Russell 1000 Value ETF | 1.83% | 2.02% | 2.15% | 1.62% | 2.05% | 2.45% | 2.71% | 2.08% | 2.25% | 2.47% | 2.00% | 1.95% |
Просадки
Сравнение просадок DFUV и IWD
Максимальная просадка DFUV за все время составила -15.35%, что меньше максимальной просадки IWD в -60.10%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок DFUV и IWD. Больше опций вы сможете найти перейдя к инструменту просадок.
Волатильность
Сравнение волатильности DFUV и IWD
Dimensional US Marketwide Value ETF (DFUV) имеет более высокую волатильность в 4.03% по сравнению с iShares Russell 1000 Value ETF (IWD) с волатильностью 3.22%. Это указывает на то, что DFUV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с IWD. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.