PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с DAGVX
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с DAGVX

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and DAGVX (BNY Mellon Dynamic Value Fund) are both Large Cap Value Equities funds. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 19.59%/yr for DAGVX. Their correlation of 0.93 suggests significant overlap in exposure. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.93%/yr for DAGVX.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и DAGVX

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у DAGVX с доходностью 13.66%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

DAGVX

1 день
-0.34%
1 месяц
3.12%
С начала года
13.66%
6 месяцев
15.03%
1 год
29.81%
3 года*
19.59%
5 лет*
13.07%
10 лет*
13.47%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и DAGVX

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		13.66%18.20%14.16%12.54%1.43%5.25%

Correlation

The correlation between AVLV and DAGVX is 0.91, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.91

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.91

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.93

The correlation between AVLV and DAGVX has been stable across timeframes, ranging from 0.91 to 0.93 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

BNY Mellon Dynamic Value Fund

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с DAGVX:
DAGVX с PEYAXDAGVX с VFAIXDAGVX с VOODAGVX с PARWXDAGVX с NPRTXDAGVX с VTVDAGVX с DQEIX

Доходность на риск

AVLV vs. DAGVX — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
DAGVX
Ранг доходности на риск DAGVX: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DAGVX: 7171
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DAGVX: 6868
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DAGVX: 6262
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DAGVX: 8888
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DAGVX: 8686
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c DAGVX - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVDAGVXDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
2.45

+0.81

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
3.44

+1.05

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.44

+0.15

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

4.36

+1.90

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

16.11

+8.92

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. DAGVX - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа DAGVX равного 2.45. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и DAGVX, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVDAGVXРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

2.45

+0.81

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.84

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.72

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.58

+0.29

Просадки

Сравнение просадок AVLV и DAGVX

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки DAGVX в -55.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и DAGVX.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVDAGVXРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-55.04%

+35.54%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-6.69%

+0.30%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-16.96%

-2.54%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.96%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-42.62%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-0.34%

+0.34%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-7.65%

+3.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

1.81%

-0.22%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и DAGVX

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.90%, в то время как у BNY Mellon Dynamic Value Fund (DAGVX) волатильность равна 3.58%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с DAGVX. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVDAGVXРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

3.58%

-0.68%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

9.12%

-0.08%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

11.91%

+0.36%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

15.58%

+1.76%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

18.83%

-1.49%

Сравнение комиссий AVLV и DAGVX

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии DAGVX в 0.93%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и DAGVX

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности DAGVX в 5.88%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DAGVX
BNY Mellon Dynamic Value Fund		5.88%6.69%6.85%5.09%7.96%21.64%2.64%3.29%17.81%10.71%2.72%15.78%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.91, AVLV and DAGVX move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

DAGVX has higher volatility (3.58%) compared to AVLV (2.90%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs DAGVX's -55.04%.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 2.45), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и DAGVX

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор