PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo
Сравнение AVLV с AVES
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Доходность

Сравнение доходности AVLV и AVES

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVLV и AVES


2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
7.15%15.12%17.49%17.43%-5.53%8.86%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.23%30.49%4.50%16.79%-16.04%1.32%

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 3.23%.


AVLV

1 день
0.43%
1 месяц
-3.05%
С начала года
7.15%
6 месяцев
12.61%
1 год
25.38%
3 года*
18.44%
5 лет*
10 лет*

AVES

1 день
0.25%
1 месяц
-7.78%
С начала года
3.23%
6 месяцев
6.57%
1 год
31.01%
3 года*
16.43%
5 лет*
10 лет*
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.


Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Avantis Emerging Markets Value ETF

Сравнение комиссий AVLV и AVES

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.


Доходность на риск

AVLV vs. AVES — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.

AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 7575
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 7474
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 7474
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 7070
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 7979
Ранг коэф-та Мартина

AVES
Ранг доходности на риск AVES: 8383
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVES: 8484
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVES: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVES: 8484
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVES: 8383
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVES: 8282
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c AVES - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.


AVLVAVESDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.37

1.72

-0.36

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

1.95

2.28

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.30

1.34

-0.04

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

1.87

2.48

-0.61

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

8.98

9.44

-0.47

AVLV vs. AVES - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 1.37, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа AVES равному 1.72. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и AVES, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.


Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам


AVLVAVESРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.37

1.72

-0.36

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.72

0.47

+0.25

Корреляция

Корреляция между AVLV и AVES составляет 0.63 и считается умеренной. Это предполагает, что два актива имеют некоторую степень положительной связи в их ценовых движениях.


Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и AVES

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что меньше доходности AVES в 3.18%


TTM20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF
1.20%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%
AVES
Avantis Emerging Markets Value ETF
3.18%3.17%4.09%3.96%3.70%0.62%

Просадки

Сравнение просадок AVLV и AVES

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVES.


Загрузка...

Показатели просадок


AVLVAVESРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-27.40%

+7.90%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-13.79%

-12.90%

-0.89%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-3.85%

-10.06%

+6.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-4.06%

-7.91%

+3.85%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.87%

3.39%

-0.52%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и AVES

Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 4.75%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.78%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.


Загрузка...

Волатильность по периодам


AVLVAVESРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

4.75%

7.78%

-3.03%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.86%

12.88%

-3.02%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

18.66%

18.08%

+0.58%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.54%

16.73%

+0.81%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.54%

16.73%

+0.81%