Сравнение AVLV с AVES
AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and AVES (Avantis Emerging Markets Value ETF) are both exchange-traded funds - AVLV is a Large Cap Value Equities fund actively managed by Avantis, while AVES is a Emerging Markets Equities fund actively managed by Avantis. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 21.21%/yr vs 17.14%/yr for AVES. Their 0.63 correlation means they have sometimes moved together and sometimes differently. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.36%/yr for AVES.
Доходность
Сравнение доходности AVLV и AVES
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 24.25%, что значительно выше, чем у AVES с доходностью 12.07%.
AVLV
- 1 день
- -0.42%
- 1 месяц
- 2.67%
- 6 месяцев
- 14.22%
- С начала года
- 24.25%
- 1 год
- 37.16%
- 3 года*
- 21.21%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 15.09%
AVES
- 1 день
- -0.26%
- 1 месяц
- -1.98%
- 6 месяцев
- 3.97%
- С начала года
- 12.07%
- 1 год
- 22.19%
- 3 года*
- 17.14%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
- Всё время*
- 8.92%
Liquidity Comparison
| Позиция | Avg. Volume Value (2W) | Avg. Volume Value (1M) | Avg. Volume Value (3M) |
|---|---|---|---|
| $7.75M | $7.29M | $6.32M | |
| $101.24M | $103.67M | $155.64M |
Сравнение доходности по годам AVLV и AVES
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 24.25% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 7.24% |
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 12.07% | 30.49% | 4.50% | 16.79% | -16.04% | 0.95% |
Correlation
The correlation between AVLV and AVES is 0.63, which is moderate. They have sometimes moved together and sometimes differently, sharing some price drivers without tracking each other closely.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Показывает недавнее поведение, но меняется сильнее всего. | 0.63 |
Корреляция (3 года) Сочетает недавнее поведение с более длинной историей. | 0.59 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г. | 0.63 |
The correlation between AVLV and AVES has been stable across timeframes, ranging from 0.59 to 0.63 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVLV vs. AVES — Ранг доходности на риск
AVLV
AVES
Сравнение AVLV c AVES - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVLV | AVES | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.93 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +2.62 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.55 | 1.21 | +0.34 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 5.84 | 1.73 | +4.11 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 23.65 | 5.15 | +18.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVLV и AVES
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки AVES в -27.40%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и AVES.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVLV | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -27.40% | +7.90% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -6.39% | -12.90% | +6.51% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.50% | -18.50% | -1.00% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.42% | -5.72% | +5.30% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -3.81% | -7.66% | +3.85% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 1.58% | 4.32% | -2.74% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и AVES
Текущая волатильность для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) составляет 2.68%, в то время как у Avantis Emerging Markets Value ETF (AVES) волатильность равна 7.09%. Это указывает на то, что AVLV испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с AVES. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVLV | AVES | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 2.68% | 7.09% | -4.41% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 8.87% | 18.14% | -9.27% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 12.32% | 20.23% | -7.91% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.53% | -0.36% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.17% | 17.53% | -0.36% |
Сравнение комиссий AVLV и AVES
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии AVES в 0.36%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и AVES
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.04%, что меньше доходности AVES в 2.49%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVES Avantis Emerging Markets Value ETF | 2.49% | 3.17% | 4.09% | 3.96% | 3.70% | 0.62% |
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.04% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% |
Часто задаваемые вопросы
AVLV and AVES have a correlation of 0.63, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVES has higher volatility (7.09%) compared to AVLV (2.68%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs AVES's -27.40%.
On 3-year performance, AVLV leads with 21.21% vs 17.14% for AVES. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, AVLV has been the lower-risk option at 2.68%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 21.21% return vs 17.14%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.36% for AVES.
AVES has the higher dividend yield at 2.49%, compared with 1.04% for AVLV.
AVLV is categorized as Large Cap Value Equities, while AVES is Emerging Markets Equities. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.36% for AVES.
AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.03 vs 1.10), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVLV и AVES
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор