Сравнение AVLV с ABEQ
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ).
AVLV и ABEQ являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVLV - это пассивный фонд от American Century, который отслеживает доходность Russell 1000 Value Index. Фонд был запущен 21 сент. 2021 г.. ABEQ - это активно управляемый фонд от Absolute Investment Advisers LLC. Фонд был запущен 22 янв. 2020 г..
Доходность
Сравнение доходности AVLV и ABEQ
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVLV и ABEQ
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 7.15% | 15.12% | 17.49% | 17.43% | -5.53% | 5.92% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 5.41% | 15.32% | 12.68% | 4.63% | -1.00% | 5.35% |
Доходность по периодам
С начала года, AVLV показывает доходность 7.15%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 5.41%.
AVLV
- 1 день
- 0.43%
- 1 месяц
- -3.05%
- С начала года
- 7.15%
- 6 месяцев
- 12.61%
- 1 год
- 25.38%
- 3 года*
- 18.44%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
ABEQ
- 1 день
- 0.11%
- 1 месяц
- -5.44%
- С начала года
- 5.41%
- 6 месяцев
- 5.95%
- 1 год
- 12.47%
- 3 года*
- 12.59%
- 5 лет*
- 8.96%
- 10 лет*
- —
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVLV и ABEQ
AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.
Доходность на риск
AVLV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск
AVLV
ABEQ
Сравнение AVLV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVLV | ABEQ | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 1.95 | 1.52 | +0.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.22 | +0.08 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.87 | 1.55 | +0.32 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.98 | 5.76 | +3.22 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVLV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.37 | 1.08 | +0.29 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.83 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.72 | 0.59 | +0.12 |
Корреляция
Корреляция между AVLV и ABEQ составляет 0.74 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVLV и ABEQ
Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.20%, что больше доходности ABEQ в 1.18%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVLV Avantis U.S. Large Cap Value ETF | 1.20% | 1.33% | 1.58% | 1.85% | 2.00% | 0.29% | 0.00% |
ABEQ Absolute Select Value ETF | 1.18% | 1.25% | 1.48% | 2.60% | 1.20% | 0.60% | 0.60% |
Просадки
Сравнение просадок AVLV и ABEQ
Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ABEQ.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVLV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -19.50% | -27.82% | +8.32% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -13.79% | -7.95% | -5.84% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -17.26% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -3.85% | -5.67% | +1.82% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -4.06% | -4.02% | -0.04% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.87% | 2.14% | +0.73% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVLV и ABEQ
Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 4.75% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.46%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVLV | ABEQ | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 4.75% | 2.46% | +2.29% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 9.86% | 7.09% | +2.77% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 18.66% | 11.59% | +7.07% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 17.54% | 10.86% | +6.68% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 17.54% | 13.98% | +3.56% |