PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVLV с ABEQ
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVLV с ABEQ

Последнее обновление 5 июн. 2026 г.

AVLV (Avantis U.S. Large Cap Value ETF) and ABEQ (Absolute Select Value ETF) are both Large Cap Value Equities funds. Both are actively managed. Over the past 3 years, AVLV returned 23.56%/yr vs 11.81%/yr for ABEQ. A 0.73 correlation means they provide meaningful diversification when combined. AVLV charges 0.15%/yr vs 0.85%/yr for ABEQ.

Доходность

Сравнение доходности AVLV и ABEQ

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVLV показывает доходность 20.96%, что значительно выше, чем у ABEQ с доходностью 3.99%.

AVLV

1 день
0.26%
1 месяц
4.59%
С начала года
20.96%
6 месяцев
22.23%
1 год
39.78%
3 года*
23.56%
5 лет*
—
10 лет*
—

ABEQ

1 день
0.53%
1 месяц
0.25%
С начала года
3.99%
6 месяцев
3.81%
1 год
9.90%
3 года*
11.81%
5 лет*
7.17%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVLV и ABEQ

2026 (YTD)20252024202320222021
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		20.96%15.12%17.49%17.43%-5.53%5.92%
ABEQ
Absolute Select Value ETF		3.99%15.32%12.68%4.63%-1.00%5.35%

Correlation

The correlation between AVLV and ABEQ is 0.60, which is moderate. They share some common price drivers but move independently often enough to provide real diversification benefit when combined.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.60

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.67

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 24 сент. 2021 г.

0.73

The correlation between AVLV and ABEQ shifts across timeframes, from 0.60 (1 year) to 0.73 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVLV и ABEQ

Секторы
AVLV
ABEQ

Технологии

17.2%
4.4%

Финансовые услуги

16.3%
24.8%

Промышленность

15.4%
8.3%

Энергетика

14.4%
10.3%

Потребительский циклический сектор

14.1%

-

Потребительский защитный сектор

7.7%
10.9%

Коммуникационные услуги

6.9%
3.0%

Здравоохранение

5.6%
7.2%

Сырьевые материалы

2.0%
17.0%

Коммунальные услуги

0.3%
1.4%

Недвижимость

0.1%

-

Технологии

AVLV
17.2%
ABEQ
4.4%

Финансовые услуги

AVLV
16.3%
ABEQ
24.8%

Промышленность

AVLV
15.4%
ABEQ
8.3%

Энергетика

AVLV
14.4%
ABEQ
10.3%

Потребительский циклический сектор

AVLV
14.1%
ABEQ

-

Потребительский защитный сектор

AVLV
7.7%
ABEQ
10.9%

Коммуникационные услуги

AVLV
6.9%
ABEQ
3.0%

Здравоохранение

AVLV
5.6%
ABEQ
7.2%

Сырьевые материалы

AVLV
2.0%
ABEQ
17.0%

Коммунальные услуги

AVLV
0.3%
ABEQ
1.4%

Недвижимость

AVLV
0.1%
ABEQ

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis U.S. Large Cap Value ETF

Absolute Select Value ETF

Часто сравнивают с AVLV:
AVLV с VOOAVLV с VTVAVLV с SCHVAVLV с AVUSAVLV с DFLVAVLV с SPYVAVLV с VLUE
Часто сравнивают с ABEQ:
ABEQ с NVDAABEQ с ULABEQ с XLFABEQ с DVALABEQ с ELCVABEQ с BAMVABEQ с EQRR

Доходность на риск

AVLV vs. ABEQ — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVLV
Ранг доходности на риск AVLV: 9292
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVLV: 9292
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVLV: 9292
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVLV: 9191
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVLV: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVLV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
ABEQ
Ранг доходности на риск ABEQ: 2828
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа ABEQ: 3232
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино ABEQ: 3131
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега ABEQ: 2929
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара ABEQ: 2626
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина ABEQ: 2424
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVLV c ABEQ - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) и Absolute Select Value ETF (ABEQ). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLVABEQDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
3.26
1.12

+2.15

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
4.50
1.62

+2.88

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.59

1.20

+0.39

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

6.25

1.26

+4.99

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

25.03

3.08

+21.95

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVLV vs. ABEQ - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVLV на текущий момент составляет 3.26, что выше коэффициента Шарпа ABEQ равного 1.12. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVLV и ABEQ, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLVABEQРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

3.26

1.12

+2.15

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.67

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.87

0.57

+0.30

Просадки

Сравнение просадок AVLV и ABEQ

Максимальная просадка AVLV за все время составила -19.50%, что меньше максимальной просадки ABEQ в -27.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVLV и ABEQ.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLVABEQРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-19.50%

-27.82%

+8.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-6.39%

-7.89%

+1.50%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.50%

-7.95%

-11.55%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-17.26%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

0.00%

-6.94%

+6.94%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-3.93%

-4.08%

+0.15%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

1.59%

3.22%

-1.63%

Волатильность

Сравнение волатильности AVLV и ABEQ

Avantis U.S. Large Cap Value ETF (AVLV) имеет более высокую волатильность в 2.90% по сравнению с Absolute Select Value ETF (ABEQ) с волатильностью 2.05%. Это указывает на то, что AVLV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с ABEQ. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLVABEQРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

2.90%

2.05%

+0.85%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

9.04%

6.67%

+2.37%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

12.27%

8.92%

+3.35%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

17.34%

10.82%

+6.52%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

17.34%

13.84%

+3.50%

Сравнение комиссий AVLV и ABEQ

AVLV берет комиссию в 0.15%, что меньше комиссии ABEQ в 0.85%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVLV и ABEQ

Дивидендная доходность AVLV за последние двенадцать месяцев составляет около 1.06%, что меньше доходности ABEQ в 1.20%

ПозицияTTM202520242023202220212020
ABEQ
Absolute Select Value ETF		1.20%1.25%1.48%2.60%1.20%0.60%0.60%
AVLV
Avantis U.S. Large Cap Value ETF		1.06%1.33%1.58%1.85%2.00%0.29%0.00%

Часто задаваемые вопросы

AVLV and ABEQ have a correlation of 0.60, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVLV has higher volatility (2.90%) compared to ABEQ (2.05%). In terms of maximum drawdown, AVLV dropped -19.50% vs ABEQ's -27.82%.

On 3-year performance, AVLV leads with 23.56% vs 11.81% for ABEQ. On fees, AVLV is cheaper at 0.15% per year. On volatility, ABEQ has been the lower-risk option at 2.05%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVLV has performed better with a 23.56% return vs 11.81%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVLV is cheaper with a 0.15% expense ratio, compared with 0.85% for ABEQ.

ABEQ has the higher dividend yield at 1.20%, compared with 1.06% for AVLV.

They also come from different issuers: Avantis and Absolute Investment Advisers LLC. Their fees differ too: 0.15% for AVLV and 0.85% for ABEQ.

AVLV currently has the higher Sharpe Ratio (3.26 vs 1.12), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVLV и ABEQ

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор