Сравнение AVL с TMF
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF).
AVL и TMF являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. TMF - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность NYSE 20 Year Plus Treasury Bond Index (300%). Фонд был запущен 16 апр. 2009 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и TMF
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и TMF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | -3.05% | -2.94% | -20.76% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у TMF с доходностью -3.05%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
TMF
- 1 день
- -0.28%
- 1 месяц
- -10.73%
- С начала года
- -3.05%
- 6 месяцев
- -9.57%
- 1 год
- -17.24%
- 3 года*
- -23.47%
- 5 лет*
- -29.34%
- 10 лет*
- -15.81%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и TMF
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии TMF в 1.09%.
Доходность на риск
AVL vs. TMF — Ранг доходности на риск
AVL
TMF
Сравнение AVL c TMF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | TMF | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.51 | +2.13 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -0.52 | +2.88 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.94 | +0.37 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.56 | +3.48 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -0.89 | +7.67 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.51 | +2.13 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.63 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.36 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.13 | +0.52 |
Корреляция
Корреляция между AVL и TMF составляет 0.05 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и TMF
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности TMF в 4.02%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
TMF Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X | 4.02% | 4.06% | 4.29% | 2.82% | 1.62% | 0.13% | 2.23% | 0.94% | 1.49% | 0.41% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и TMF
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки TMF в -92.61%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и TMF.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -92.61% | +21.98% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -27.13% | -26.56% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -88.37% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.61% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -91.97% | +44.64% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -43.14% | +18.58% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 16.98% | +6.20% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и TMF
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily 20-Year Treasury Bull 3X (TMF) с волатильностью 10.85%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с TMF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | TMF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 10.85% | +13.95% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 19.49% | +45.70% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 33.77% | +62.57% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 46.81% | +60.64% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 44.00% | +63.45% |