Сравнение AVL с DIG
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG).
AVL и DIG являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. DIG - это пассивный фонд от ProShares, который отслеживает доходность Dow Jones U.S. Oil & Gas Index (200%). Фонд был запущен 30 янв. 2007 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и DIG
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и DIG
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -24.89% | 54.38% | 39.90% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 71.38% | 2.73% | -13.98% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -24.89%, что значительно ниже, чем у DIG с доходностью 71.38%.
AVL
- 1 день
- 10.78%
- 1 месяц
- -8.27%
- С начала года
- -24.89%
- 6 месяцев
- -24.09%
- 1 год
- 150.40%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
DIG
- 1 день
- -7.64%
- 1 месяц
- 7.25%
- С начала года
- 71.38%
- 6 месяцев
- 70.78%
- 1 год
- 47.64%
- 3 года*
- 20.73%
- 5 лет*
- 34.16%
- 10 лет*
- 7.37%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и DIG
AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.
Доходность на риск
AVL vs. DIG — Ранг доходности на риск
AVL
DIG
Сравнение AVL c DIG - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | DIG | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.34 | 1.41 | +0.93 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.30 | 1.21 | +0.10 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.71 | 1.40 | +1.31 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.32 | 2.86 | +3.47 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.57 | 0.96 | +0.61 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | 0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | 0.13 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.37 | 0.00 | +0.36 |
Корреляция
Корреляция между AVL и DIG составляет 0.03 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и DIG
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 39.32%, что больше доходности DIG в 1.45%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 39.32% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
DIG ProShares Ultra Oil & Gas | 1.45% | 2.62% | 3.13% | 0.61% | 1.33% | 2.24% | 3.18% | 2.72% | 2.30% | 1.76% | 1.09% | 1.56% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и DIG
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и DIG.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -97.04% | +26.41% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -35.40% | -18.29% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -46.02% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -92.53% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -48.70% | -49.79% | +1.09% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.50% | -64.47% | +39.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 22.98% | 17.32% | +5.66% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и DIG
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.78% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 12.95%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | DIG | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.78% | 12.95% | +11.83% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.14% | 28.78% | +36.36% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.35% | 49.96% | +46.39% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.58% | 51.73% | +55.85% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.58% | 57.63% | +49.95% |