PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с DIG
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с DIG

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and DIG (ProShares Ultra Oil & Gas) are both Leveraged Equities funds. AVL is actively managed, while DIG is passively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs 90.00% for DIG. At a 0.01 correlation, their price movements are largely independent. AVL charges 1.04%/yr vs 0.95%/yr for DIG.

Доходность

Сравнение доходности AVL и DIG

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у DIG с доходностью 66.35%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

DIG

1 день
2.57%
1 месяц
-3.48%
С начала года
66.35%
6 месяцев
59.45%
1 год
90.00%
3 года*
23.37%
5 лет*
28.29%
10 лет*
5.32%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и DIG

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		66.35%2.73%-13.98%

Correlation

The correlation between AVL and DIG is -0.15, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.15

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

0.01

The correlation between AVL and DIG shifts across timeframes, from -0.15 (1 year) to 0.01 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVL и DIG

Секторы
AVL
DIG

Технологии

100.0%

-

Сырьевые материалы

-

-

Коммуникационные услуги

-

-

Потребительский циклический сектор

-

-

Потребительский защитный сектор

-

-

Энергетика

-

61.8%

Финансовые услуги

-

6.0%

Здравоохранение

-

-

Промышленность

-

-

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

-

Технологии

AVL
100.0%
DIG

-

Сырьевые материалы

AVL

-

DIG

-

Коммуникационные услуги

AVL

-

DIG

-

Потребительский циклический сектор

AVL

-

DIG

-

Потребительский защитный сектор

AVL

-

DIG

-

Энергетика

AVL

-

DIG
61.8%

Финансовые услуги

AVL

-

DIG
6.0%

Здравоохранение

AVL

-

DIG

-

Промышленность

AVL

-

DIG

-

Недвижимость

AVL

-

DIG

-

Коммунальные услуги

AVL

-

DIG

-

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

ProShares Ultra Oil & Gas

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с SPXLAVL с PLTUAVL с SOXLAVL с BRKWAVL с NRGU
Часто сравнивают с DIG:
DIG с DUGDIG с ERXDIG с UGLDIG с UNLDIG с EXPDIG с OIHDIG с XLE

Доходность на риск

AVL vs. DIG — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
DIG
Ранг доходности на риск DIG: 6161
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа DIG: 6666
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино DIG: 5353
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега DIG: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара DIG: 7676
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина DIG: 5959
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c DIG - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и ProShares Ultra Oil & Gas (DIG). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLDIGDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.22

-0.24

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
2.61

-0.07

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.33

-0.01

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

3.89

-0.74

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

10.65

-3.63

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. DIG - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа DIG равному 2.22. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и DIG, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLDIGРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.22

-0.24

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.55

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.09

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.00

+1.18

Просадки

Сравнение просадок AVL и DIG

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки DIG в -97.04%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и DIG.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLDIGРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-97.04%

+26.41%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-23.29%

-30.40%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-42.41%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-46.02%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-92.53%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-51.27%

+50.30%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-64.37%

+40.99%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

8.49%

+15.51%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и DIG

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с ProShares Ultra Oil & Gas (DIG) с волатильностью 16.56%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с DIG. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLDIGРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

16.56%

+6.90%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

33.14%

+28.54%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

40.88%

+44.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

51.59%

+53.66%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

57.81%

+47.44%

Сравнение комиссий AVL и DIG

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии DIG в 0.95%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и DIG

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что больше доходности DIG в 1.50%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
DIG
ProShares Ultra Oil & Gas		1.50%2.62%3.13%0.61%1.33%2.24%3.18%2.72%2.30%1.76%1.09%1.56%

Часто задаваемые вопросы

AVL and DIG have a correlation of -0.15, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to DIG (16.56%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs DIG's -97.04%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 90.00% for DIG. On fees, DIG is cheaper at 0.95% per year. On volatility, DIG has been the lower-risk option at 16.56%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 90.00%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

DIG is cheaper with a 0.95% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 1.50% for DIG.

They also come from different issuers: Direxion and ProShares. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.95% for DIG.

DIG currently has the higher Sharpe Ratio (2.22 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и DIG

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор