Сравнение AVL с SOXS
Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS).
AVL и SOXS являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. SOXS - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность PHLX Semiconductor Index (-300%). Фонд был запущен 11 мар. 2010 г..
Доходность
Сравнение доходности AVL и SOXS
Загрузка...
Сравнение доходности по годам AVL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -22.89% | 54.38% | 39.90% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -41.64% | -85.53% | 17.36% |
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -41.64%.
AVL
- 1 день
- 2.67%
- 1 месяц
- -5.06%
- С начала года
- -22.89%
- 6 месяцев
- -23.66%
- 1 год
- 154.55%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- -9.03%
- 1 месяц
- 2.04%
- С начала года
- -41.64%
- 6 месяцев
- -62.23%
- 1 год
- -93.50%
- 3 года*
- -76.69%
- 5 лет*
- -70.08%
- 10 лет*
- -74.65%
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Сравнение комиссий AVL и SOXS
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Доходность на риск
AVL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AVL
SOXS
Сравнение AVL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | 1.61 | -0.78 | +2.39 |
Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | 2.36 | -2.06 | +4.42 |
Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.31 | 0.74 | +0.57 |
Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 2.93 | -0.97 | +3.89 |
Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 6.78 | -1.09 | +7.87 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.61 | -0.78 | +2.39 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | — | -0.66 | — |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | — | -0.75 | — |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.39 | -0.76 | +1.15 |
Корреляция
Корреляция между AVL и SOXS составляет -0.68. Это указывает на то, что цены двух активов имеют тенденцию к движению в противоположных направлениях.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SOXS
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности SOXS в 9.25%
| TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 38.30% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 9.25% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Просадки
Сравнение просадок AVL и SOXS
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SOXS.
Загрузка...
Показатели просадок
| AVL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -100.00% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -96.52% | +42.83% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.85% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -47.33% | -100.00% | +52.67% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.56% | -92.53% | +67.97% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 23.18% | 85.61% | -62.43% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 24.80%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 39.00%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка...
Волатильность по периодам
| AVL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 24.80% | 39.00% | -14.20% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 65.19% | 79.00% | -13.81% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 96.34% | 120.15% | -23.81% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.45% | 106.42% | +1.03% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.45% | 99.19% | +8.26% |