PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с SOXS
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с SOXS

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both Leveraged Equities funds from Direxion. AVL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs -97.75% for SOXS. At a correlation of -0.67, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.

Доходность

Сравнение доходности AVL и SOXS

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -92.10%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

SOXS

1 день
-5.03%
1 месяц
-62.97%
С начала года
-92.10%
6 месяцев
-91.70%
1 год
-97.75%
3 года*
-86.64%
5 лет*
-79.66%
10 лет*
-78.92%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и SOXS

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		-92.10%-85.53%17.36%

Correlation

The correlation between AVL and SOXS is -0.59, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.59

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.67

The correlation between AVL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.67 to -0.59 - a consistent structural relationship.

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с SOXS:
SOXS с SOXLSOXS с SOXXSOXS с SQQQSOXS с SSGSOXS с FNGDSOXS с SOXQSOXS с QQQ

Доходность на риск

AVL vs. SOXS — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
SOXS
Ранг доходности на риск SOXS: 11
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа SOXS: 11
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино SOXS: 00
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега SOXS: 00
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара SOXS: 00
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина SOXS: 11
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c SOXS - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLSOXSDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
-0.96

+2.93

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
-3.94

+6.48

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

0.58

+0.73

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

-1.00

+4.14

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

-1.44

+8.46

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. SOXS - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что выше коэффициента Шарпа SOXS равного -0.96. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и SOXS, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLSOXSРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

-0.96

+2.93

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

-0.74

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.79

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

-0.79

+1.97

Просадки

Сравнение просадок AVL и SOXS

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SOXS.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLSOXSРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-100.00%

+29.37%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-97.68%

+43.99%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-99.80%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-99.97%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-100.00%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-100.00%

+99.03%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-92.60%

+69.22%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

68.64%

-44.64%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и SOXS

Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 23.46%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 44.22%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLSOXSРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

44.22%

-20.76%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

83.94%

-22.26%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

102.18%

-16.42%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

108.21%

-2.96%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

100.48%

+4.77%

Сравнение комиссий AVL и SOXS

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и SOXS

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что меньше доходности SOXS в 68.34%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
SOXS
Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares		68.34%10.79%5.45%9.22%0.19%0.00%3.58%2.30%0.76%

Часто задаваемые вопросы

AVL and SOXS have a correlation of -0.59, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

SOXS has higher volatility (44.22%) compared to AVL (23.46%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SOXS's -100.00%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs -97.75% for SOXS. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 23.46%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs -97.75%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.

SOXS has the higher dividend yield at 68.34%, compared with 17.16% for AVL.

Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.08% for SOXS.

AVL currently has the higher Sharpe Ratio (1.97 vs -0.96), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и SOXS

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор