Сравнение AVL с SOXS
AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and SOXS (Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while SOXS is a Inverse Equities fund tracking the PHLX Semiconductor Index (-300%). AVL is actively managed, while SOXS is passively managed. Over the past year, AVL returned 30.21% vs -96.24% for SOXS. At a correlation of -0.68, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 1.08%/yr for SOXS.
Доходность
Сравнение доходности AVL и SOXS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVL показывает доходность -1.66%, что значительно выше, чем у SOXS с доходностью -91.53%.
AVL
- 1 день
- -9.70%
- 1 месяц
- -3.36%
- 6 месяцев
- 1.26%
- С начала года
- -1.66%
- 1 год
- 30.21%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
SOXS
- 1 день
- 13.14%
- 1 месяц
- 13.65%
- 6 месяцев
- -87.79%
- С начала года
- -91.53%
- 1 год
- -96.24%
- 3 года*
- -84.87%
- 5 лет*
- -79.52%
- 10 лет*
- -78.37%
Сравнение доходности по годам AVL и SOXS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | |
|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | -1.66% | 54.38% | 38.75% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | -91.53% | -85.53% | 19.96% |
Correlation
The correlation between AVL and SOXS is -0.65, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | -0.65 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 10 окт. 2024 г. | -0.68 |
The correlation between AVL and SOXS has been stable across timeframes, ranging from -0.68 to -0.65 - a consistent structural relationship.
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVL vs. SOXS — Ранг доходности на риск
AVL
SOXS
Сравнение AVL c SOXS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVL | SOXS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +1.08 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.77 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.14 | 0.72 | +0.42 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 0.57 | -0.98 | +1.55 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 1.11 | -1.41 | +2.51 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVL и SOXS
Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки SOXS в -100.00%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и SOXS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -70.63% | -100.00% | +29.37% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -53.69% | -97.89% | +44.20% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | — | -99.87% | — |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | — | -99.98% | — |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | — | -100.00% | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -43.41% | -100.00% | +56.59% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -24.43% | -92.63% | +68.20% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 27.39% | 68.36% | -40.97% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVL и SOXS
Текущая волатильность для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) составляет 30.35%, в то время как у Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares (SOXS) волатильность равна 59.41%. Это указывает на то, что AVL испытывает меньшие колебания цены и, как следствие, считается менее рискованной по сравнению с SOXS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVL | SOXS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 30.35% | 59.41% | -29.06% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 70.00% | 109.76% | -39.76% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 94.39% | 126.44% | -32.05% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 107.22% | 113.26% | -6.04% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 107.22% | 103.02% | +4.20% |
Сравнение комиссий AVL и SOXS
AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии SOXS в 1.08%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVL и SOXS
Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 30.18%, что меньше доходности SOXS в 43.65%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVL Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares | 30.18% | 29.04% | 0.22% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% | 0.00% |
SOXS Direxion Daily Semiconductor Bear 3x Shares | 43.65% | 10.79% | 5.45% | 9.22% | 0.19% | 0.00% | 3.58% | 2.30% | 0.76% |
Часто задаваемые вопросы
AVL and SOXS have a correlation of -0.65, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
SOXS has higher volatility (59.41%) compared to AVL (30.35%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs SOXS's -100.00%.
On 1-year performance, AVL leads with 30.21% vs -96.24% for SOXS. On fees, AVL is cheaper at 1.04% per year. On volatility, AVL has been the lower-risk option at 30.35%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVL has performed better with a 30.21% return vs -96.24%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
AVL is cheaper with a 1.04% expense ratio, compared with 1.08% for SOXS.
SOXS has the higher dividend yield at 43.65%, compared with 30.18% for AVL.
AVL is categorized as Leveraged Equities, while SOXS is Inverse Equities. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 1.08% for SOXS.
AVL currently has the higher Sharpe Ratio (0.32 vs -0.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVL и SOXS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор