PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с GUSH
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVL с GUSH

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH).

AVL и GUSH являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVL - это активно управляемый фонд от Direxion. Фонд был запущен 9 окт. 2024 г.. GUSH - это пассивный фонд от Direxion, который отслеживает доходность S&P Oil & Gas Exploration & Production Select Industry Index (300%). Фонд был запущен 1 апр. 2020 г..

Доходность

Сравнение доходности AVL и GUSH

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVL и GUSH

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		-22.89%54.38%39.90%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		87.03%-19.39%-10.91%

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность -22.89%, что значительно ниже, чем у GUSH с доходностью 87.03%.

AVL

1 день
2.67%
1 месяц
-5.06%
С начала года
-22.89%
6 месяцев
-23.66%
1 год
154.55%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

GUSH

1 день
-7.69%
1 месяц
19.66%
С начала года
87.03%
6 месяцев
61.77%
1 год
53.22%
3 года*
12.65%
5 лет*
17.99%
10 лет*
-32.91%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares

Часто сравнивают с AVL:
AVL с AVGOAVL с BRKWAVL с NVDUAVL с SPUUAVL с AMDGAVL с SOXLAVL с TSMX
Часто сравнивают с GUSH:
GUSH с DRIPGUSH с ERXGUSH с XOPGUSH с OILKGUSH с XLEGUSH с BRZUGUSH с COST

Сравнение комиссий AVL и GUSH

AVL берет комиссию в 1.04%, что меньше комиссии GUSH в 1.17%.

GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

Доходность на риск

AVL vs. GUSH — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 7777
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 8080
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 8484
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 7676
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 8585
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 5959
Ранг коэф-та Мартина
GUSH
Ранг доходности на риск GUSH: 4343
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GUSH: 4040
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GUSH: 4848
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GUSH: 4848
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GUSH: 4646
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GUSH: 3434
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c GUSH - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLGUSHDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

1.61

0.79

+0.82

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.36

1.35

+1.01

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.31

1.19

+0.11

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

2.93

1.26

+1.66

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

6.78

3.14

+3.64

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. GUSH - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.61, что выше коэффициента Шарпа GUSH равного 0.79. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и GUSH, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLGUSHРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.61

0.79

+0.82

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.26

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

-0.35

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.39

-0.43

+0.82

Корреляция

Корреляция между AVL и GUSH составляет 0.07 и считается низкой. Это означает, что движения цен активов слабо связаны между собой.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и GUSH

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 38.30%, что больше доходности GUSH в 1.33%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		38.30%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
GUSH
Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares		1.33%2.60%2.96%3.00%0.47%0.00%0.20%1.68%0.17%0.00%3.26%

Просадки

Сравнение просадок AVL и GUSH

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что меньше максимальной просадки GUSH в -99.98%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и GUSH.

Загрузка...

Показатели просадок

AVLGUSHРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-99.98%

+29.35%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-43.67%

-10.02%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-73.64%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-99.94%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-47.33%

-99.77%

+52.44%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-24.56%

-92.81%

+68.25%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

23.18%

17.57%

+5.61%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и GUSH

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 24.80% по сравнению с Direxion Daily S&P Oil & Gas Exploration & Production Bull 2x Shares (GUSH) с волатильностью 16.69%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GUSH. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVLGUSHРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

24.80%

16.69%

+8.11%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

65.19%

39.24%

+25.95%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

96.34%

67.59%

+28.75%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

107.45%

68.73%

+38.72%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

107.45%

94.30%

+13.15%