PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVL с FDL
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVL с FDL

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVL (Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares) and FDL (First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund) are both exchange-traded funds - AVL is a Leveraged Equities fund actively managed by Direxion, while FDL is a Large Cap Value Equities fund tracking the Morningstar Dividend Leaders Index. AVL is actively managed, while FDL is passively managed. Over the past year, AVL returned 167.73% vs 23.67% for FDL. At a correlation of -0.05, they often move in opposite directions. AVL charges 1.04%/yr vs 0.45%/yr for FDL.

Доходность

Сравнение доходности AVL и FDL

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVL показывает доходность 72.10%, что значительно выше, чем у FDL с доходностью 13.33%.

AVL

1 день
-0.97%
1 месяц
29.70%
С начала года
72.10%
6 месяцев
38.64%
1 год
167.73%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—

FDL

1 день
-0.26%
1 месяц
-0.26%
С начала года
13.33%
6 месяцев
14.76%
1 год
23.67%
3 года*
18.97%
5 лет*
12.51%
10 лет*
11.24%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVL и FDL

2026 (YTD)20252024
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		72.10%54.38%39.90%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		13.33%14.79%-1.72%

Correlation

The correlation between AVL and FDL is -0.16, meaning they tend to move in opposite directions. This is especially valuable for risk management - when one declines, the other has historically tended to hold steady or rise.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

-0.16

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 11 окт. 2024 г.

-0.05

The correlation between AVL and FDL shifts across timeframes, from -0.16 (1 year) to -0.05 (all time), reflecting how their relationship changes across market environments.

Сравнение распределения секторов AVL и FDL

Секторы
AVL
FDL

Технологии

100.0%
1.1%

Сырьевые материалы

-

0.3%

Коммуникационные услуги

-

10.6%

Потребительский циклический сектор

-

3.8%

Потребительский защитный сектор

-

14.7%

Энергетика

-

27.3%

Финансовые услуги

-

15.1%

Здравоохранение

-

16.8%

Промышленность

-

3.8%

Недвижимость

-

-

Коммунальные услуги

-

6.5%

Технологии

AVL
100.0%
FDL
1.1%

Сырьевые материалы

AVL

-

FDL
0.3%

Коммуникационные услуги

AVL

-

FDL
10.6%

Потребительский циклический сектор

AVL

-

FDL
3.8%

Потребительский защитный сектор

AVL

-

FDL
14.7%

Энергетика

AVL

-

FDL
27.3%

Финансовые услуги

AVL

-

FDL
15.1%

Здравоохранение

AVL

-

FDL
16.8%

Промышленность

AVL

-

FDL
3.8%

Недвижимость

AVL

-

FDL

-

Коммунальные услуги

AVL

-

FDL
6.5%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares

First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund

Часто сравнивают с AVL:
AVL с ERXAVL с AVGOAVL с DIGAVL с SPXLAVL с SOXLAVL с PLTUAVL с BRKW
Часто сравнивают с FDL:
FDL с SCHDFDL с FDVVFDL с VYMFDL с SPYDFDL с LVHDFDL с SPHDFDL с VOO

Доходность на риск

AVL vs. FDL — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVL
Ранг доходности на риск AVL: 5353
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVL: 5858
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVL: 5252
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVL: 5050
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVL: 6363
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVL: 4343
Ранг коэф-та Мартина
FDL
Ранг доходности на риск FDL: 7070
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FDL: 6161
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FDL: 7070
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FDL: 5959
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FDL: 9090
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FDL: 7171
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVL c FDL - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) и First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVLFDLDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.97
2.11

-0.14

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.54
3.25

-0.71

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.37

-0.05

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

3.14

5.56

-2.42

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

7.02

13.56

-6.54

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVL vs. FDL - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVL на текущий момент составляет 1.97, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FDL равному 2.11. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVL и FDL, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVLFDLРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.97

2.11

-0.14

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.88

—

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

—

0.66

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

1.18

0.45

+0.72

Просадки

Сравнение просадок AVL и FDL

Максимальная просадка AVL за все время составила -70.63%, что больше максимальной просадки FDL в -65.93%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVL и FDL.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVLFDLРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-70.63%

-65.93%

-4.70%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-53.69%

-4.27%

-49.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

—

-12.24%

—

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-16.46%

—

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

—

-41.40%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-0.97%

-2.18%

+1.21%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-23.38%

-9.66%

-13.72%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

24.00%

1.75%

+22.25%

Волатильность

Сравнение волатильности AVL и FDL

Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares (AVL) имеет более высокую волатильность в 23.46% по сравнению с First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) с волатильностью 2.85%. Это указывает на то, что AVL испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FDL. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVLFDLРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

23.46%

2.85%

+20.61%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

61.68%

7.87%

+53.81%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

85.76%

11.28%

+74.48%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

105.25%

14.31%

+90.94%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

105.25%

17.11%

+88.14%

Сравнение комиссий AVL и FDL

AVL берет комиссию в 1.04%, что несколько больше комиссии FDL в 0.45%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVL и FDL

Дивидендная доходность AVL за последние двенадцать месяцев составляет около 17.16%, что больше доходности FDL в 3.68%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVL
Direxion Daily AVGO Bull 2X Shares		17.16%29.04%0.22%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
FDL
First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund		3.68%4.04%4.96%4.58%3.58%4.59%4.48%3.75%3.97%3.18%2.93%3.65%

Часто задаваемые вопросы

AVL and FDL have a correlation of -0.16, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVL has higher volatility (23.46%) compared to FDL (2.85%). In terms of maximum drawdown, AVL dropped -70.63% vs FDL's -65.93%.

On 1-year performance, AVL leads with 167.73% vs 23.67% for FDL. On fees, FDL is cheaper at 0.45% per year. On volatility, FDL has been the lower-risk option at 2.85%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 1-year period, AVL has performed better with a 167.73% return vs 23.67%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

FDL is cheaper with a 0.45% expense ratio, compared with 1.04% for AVL.

AVL has the higher dividend yield at 17.16%, compared with 3.68% for FDL.

AVL is categorized as Leveraged Equities, while FDL is Large Cap Value Equities. They also come from different issuers: Direxion and First Trust. Their fees differ too: 1.04% for AVL and 0.45% for FDL.

FDL currently has the higher Sharpe Ratio (2.11 vs 1.97), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVL и FDL

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор