PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVK с PCF
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVK с PCF

Последнее обновление 4 июн. 2026 г.

AVK (Advent Convertible and Income Fund) and PCF (High Income Securities Fund) are both Convertible Bonds funds. Both are actively managed. Over the past 10 years, AVK returned 10.68%/yr vs 6.21%/yr for PCF. At a 0.39 correlation, their price movements are largely independent.

Доходность

Сравнение доходности AVK и PCF

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Advent Convertible and Income Fund (AVK) и High Income Securities Fund (PCF). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVK показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у PCF с доходностью -3.92%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции PCF по среднегодовой доходности: 10.68% против 6.21% соответственно.

AVK

1 день
-1.59%
1 месяц
4.62%
С начала года
8.63%
6 месяцев
9.57%
1 год
24.77%
3 года*
18.49%
5 лет*
5.09%
10 лет*
10.68%

PCF

1 день
-0.71%
1 месяц
0.32%
С начала года
-3.92%
6 месяцев
-4.38%
1 год
0.18%
3 года*
9.00%
5 лет*
0.28%
10 лет*
6.21%
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVK и PCF

2026 (YTD)202520242023202220212020201920182017
AVK
Advent Convertible and Income Fund		8.63%19.66%19.42%18.16%-34.45%30.18%17.62%36.54%-13.36%17.28%
PCF
High Income Securities Fund		-3.92%5.31%16.66%10.45%-15.56%11.44%8.13%4.22%5.46%14.58%

Correlation

The correlation between AVK and PCF is 0.42, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.42

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.41

Корреляция (5 лет)
Рассчитано за последние 5 лет

0.42

Корреляция (10 лет)
Рассчитано за последние 10 лет

0.38

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 1 мая 2003 г.

0.39

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Advent Convertible and Income Fund

High Income Securities Fund

Часто сравнивают с AVK:
AVK с WESRXAVK с ACVAVK с CHIAVK с HICSXAVK с FISCXAVK с BIPS.LAVK с PCONX
Часто сравнивают с PCF:
PCF с PSPPCF с ACPPCF с PIMPCF с PPTPCF с GAMPCF с GCVPCF с NCZ

Доходность на риск

AVK vs. PCF — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVK
Ранг доходности на риск AVK: 3434
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVK: 3737
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVK: 3333
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVK: 3737
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVK: 2222
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVK: 4040
Ранг коэф-та Мартина
PCF
Ранг доходности на риск PCF: 33
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа PCF: 33
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино PCF: 33
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега PCF: 33
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара PCF: 33
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина PCF: 33
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVK c PCF - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и High Income Securities Fund (PCF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVKPCFDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
1.77
0.02

+1.76

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.39
0.10

+2.30

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.32

1.01

+0.31

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

1.75

0.02

+1.73

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

8.59

0.04

+8.55

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVK vs. PCF - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVK на текущий момент составляет 1.77, что выше коэффициента Шарпа PCF равного 0.02. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVK и PCF, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVKPCFРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

1.77

0.02

+1.76

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

0.26

0.02

+0.24

Коэф-т Шарпа (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет

0.47

0.36

+0.12

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.32

0.24

+0.08

Просадки

Сравнение просадок AVK и PCF

Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки PCF в -53.82%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и PCF.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVKPCFРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-67.49%

-53.82%

-13.67%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-14.25%

-10.73%

-3.52%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-19.98%

-13.74%

-6.24%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

-38.50%

-29.06%

-9.44%

Макс. просадка (10 лет)

Максимальное падение за 10 лет

-49.82%

-45.13%

-4.69%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-1.59%

-5.86%

+4.27%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-11.70%

-10.50%

-1.20%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.89%

4.08%

-1.19%

Волатильность

Сравнение волатильности AVK и PCF

Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с High Income Securities Fund (PCF) с волатильностью 2.55%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с PCF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVKPCFРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.46%

2.55%

+2.91%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

11.79%

9.01%

+2.78%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.02%

10.49%

+3.53%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

19.78%

15.96%

+3.82%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

22.61%

17.49%

+5.12%

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVK и PCF

Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности PCF в 12.55%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018201720162015
AVK
Advent Convertible and Income Fund		10.82%11.22%11.71%12.36%12.90%15.13%8.51%9.04%11.21%8.10%7.68%8.33%
PCF
High Income Securities Fund		12.55%11.57%11.29%11.29%13.48%10.82%11.46%3.29%6.88%3.97%4.52%5.07%

Часто задаваемые вопросы

AVK and PCF have a correlation of 0.42, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVK has higher volatility (5.46%) compared to PCF (2.55%). In terms of maximum drawdown, AVK dropped -67.49% vs PCF's -53.82%.

AVK currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs 0.02), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVK и PCF

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор