Сравнение AVK с GOF
AVK (Advent Convertible and Income Fund) and GOF (Guggenheim Strategic Opportunities Fund) are both mutual funds - AVK is a Convertible Bonds fund actively managed by Guggenheim, while GOF is a Derivative Income fund actively managed by Guggenheim. Both are actively managed. Over the past 10 years, AVK returned 10.68%/yr vs 7.99%/yr for GOF. At a 0.36 correlation, their price movements are largely independent. AVK charges 0.75%/yr vs 1.62%/yr for GOF.
Доходность
Сравнение доходности AVK и GOF
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVK показывает доходность 8.63%, что значительно выше, чем у GOF с доходностью -7.43%. За последние 10 лет акции AVK превзошли акции GOF по среднегодовой доходности: 10.68% против 7.99% соответственно.
AVK
- 1 день
- -1.59%
- 1 месяц
- 4.62%
- С начала года
- 8.63%
- 6 месяцев
- 9.57%
- 1 год
- 24.77%
- 3 года*
- 18.49%
- 5 лет*
- 5.09%
- 10 лет*
- 10.68%
GOF
- 1 день
- -0.09%
- 1 месяц
- -1.68%
- С начала года
- -7.43%
- 6 месяцев
- -0.14%
- 1 год
- -12.09%
- 3 года*
- 3.15%
- 5 лет*
- 0.93%
- 10 лет*
- 7.99%
Сравнение доходности по годам AVK и GOF
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 8.63% | 19.66% | 19.42% | 18.16% | -34.45% | 30.18% | 17.62% | 36.54% | -13.36% | 17.28% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | -7.43% | -1.92% | 38.04% | -3.04% | -5.78% | 4.90% | 21.51% | 10.51% | -5.95% | 22.01% |
Correlation
The correlation between AVK and GOF is 0.38, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.38 |
Корреляция (3 года) Рассчитано за последние 3 года | 0.37 |
Корреляция (5 лет) Рассчитано за последние 5 лет | 0.42 |
Корреляция (10 лет) Рассчитано за последние 10 лет | 0.38 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 июл. 2007 г. | 0.36 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVK vs. GOF — Ранг доходности на риск
AVK
GOF
Сравнение AVK c GOF - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Advent Convertible and Income Fund (AVK) и Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
| AVK | GOF | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +2.45 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +3.16 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.32 | 0.88 | +0.45 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 1.75 | -0.52 | +2.27 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 8.59 | -0.99 | +9.59 |
Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month. | |||
Загрузка графика...
Коэффициенты Шарпа по периодам
| AVK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Коэф-т Шарпа (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 1.77 | -0.68 | +2.45 |
Коэф-т Шарпа (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет | 0.26 | 0.05 | +0.21 |
Коэф-т Шарпа (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет | 0.47 | 0.41 | +0.06 |
Коэф-т Шарпа (за всё время)Рассчитано по всей доступной истории цен | 0.32 | 0.42 | -0.10 |
Просадки
Сравнение просадок AVK и GOF
Максимальная просадка AVK за все время составила -67.49%, что больше максимальной просадки GOF в -54.66%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVK и GOF.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -67.49% | -54.66% | -12.83% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -14.25% | -23.24% | +8.99% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -19.98% | -28.56% | +8.58% |
Макс. просадка (5 лет)Максимальное падение за 5 лет | -38.50% | -32.41% | -6.09% |
Макс. просадка (10 лет)Максимальное падение за 10 лет | -49.82% | -38.50% | -11.32% |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -1.59% | -17.55% | +15.96% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -11.70% | -7.06% | -4.64% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.89% | 12.18% | -9.29% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVK и GOF
Advent Convertible and Income Fund (AVK) имеет более высокую волатильность в 5.46% по сравнению с Guggenheim Strategic Opportunities Fund (GOF) с волатильностью 3.30%. Это указывает на то, что AVK испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GOF. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVK | GOF | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.46% | 3.30% | +2.16% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 11.79% | 10.88% | +0.91% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.02% | 17.92% | -3.90% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 19.78% | 18.19% | +1.59% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 22.61% | 19.52% | +3.09% |
Сравнение комиссий AVK и GOF
AVK берет комиссию в 0.75%, что меньше комиссии GOF в 1.62%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVK и GOF
Дивидендная доходность AVK за последние двенадцать месяцев составляет около 10.82%, что меньше доходности GOF в 19.79%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | 2018 | 2017 | 2016 | 2015 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
AVK Advent Convertible and Income Fund | 10.82% | 11.22% | 11.71% | 12.36% | 12.90% | 15.13% | 8.51% | 9.04% | 11.21% | 8.10% | 7.68% | 8.33% |
GOF Guggenheim Strategic Opportunities Fund | 19.79% | 16.97% | 14.32% | 17.07% | 14.36% | 11.93% | 11.26% | 12.08% | 11.96% | 10.13% | 11.13% | 12.98% |
Часто задаваемые вопросы
AVK and GOF have a correlation of 0.38, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVK has higher volatility (5.46%) compared to GOF (3.30%). In terms of maximum drawdown, AVK dropped -67.49% vs GOF's -54.66%.
AVK currently has the higher Sharpe Ratio (1.77 vs -0.68), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVK и GOF
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор