Сравнение AVIV с VPLS
AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and VPLS (Vanguard Core-Plus Bond ETF) are both exchange-traded funds - AVIV is a Foreign Large Cap Equities fund actively managed by Avantis, while VPLS is a Intermediate Core-Plus Bond fund actively managed by Vanguard. Both are actively managed. Over the past year, AVIV returned 32.96% vs 5.74% for VPLS. At a 0.35 correlation, their price movements are largely independent. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.20%/yr for VPLS.
Доходность
Сравнение доходности AVIV и VPLS
Загрузка графика...
Доходность по периодам
С начала года, AVIV показывает доходность 12.69%, что значительно выше, чем у VPLS с доходностью 0.99%.
AVIV
- 1 день
- 0.56%
- 1 месяц
- 2.69%
- С начала года
- 12.69%
- 6 месяцев
- 13.58%
- 1 год
- 32.96%
- 3 года*
- 21.08%
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
VPLS
- 1 день
- 0.09%
- 1 месяц
- 1.20%
- С начала года
- 0.99%
- 6 месяцев
- 1.33%
- 1 год
- 5.74%
- 3 года*
- —
- 5 лет*
- —
- 10 лет*
- —
Сравнение доходности по годам AVIV и VPLS
| 2026 (YTD) | 2025 | 2024 | 2023 | |
|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 12.69% | 41.80% | 4.30% | 5.10% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 0.99% | 7.86% | 2.72% | 2.83% |
Correlation
The correlation between AVIV and VPLS is 0.44, which is low. Their price movements are largely independent, making them effective diversification partners.
| Корреляция | |
|---|---|
Корреляция (1 год) Рассчитано за последние 12 месяцев | 0.44 |
Корреляция (за всё время) Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 7 дек. 2023 г. | 0.35 |
Сравнение акций, фондов или ETF
Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.
Доходность на риск
AVIV vs. VPLS — Ранг доходности на риск
AVIV
VPLS
Сравнение AVIV c VPLS - Риск-скорректированная доходность
В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.
Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.
| AVIV | VPLS | Difference | |
|---|---|---|---|
| Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности | +0.66 | ||
| Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска | +0.71 | ||
| Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков | 1.41 | 1.29 | +0.12 |
| Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки | 3.07 | 2.12 | +0.95 |
| Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки | 11.98 | 6.68 | +5.30 |
Загрузка графика...
Просадки
Сравнение просадок AVIV и VPLS
Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки VPLS в -4.17%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и VPLS.
Загрузка графика...
Показатели просадок
| AVIV | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Макс. просадкаМаксимальное падение от пика до дна | -27.69% | -4.17% | -23.52% |
Макс. просадка (1 год)Максимальное падение за 1 год | -10.78% | -2.72% | -8.06% |
Макс. просадка (3 года)Максимальное падение за 3 года | -14.13% | — | — |
Текущая просадкаТекущее падение от пика | -0.34% | -0.87% | +0.53% |
Средняя просадкаСреднее падение от пика до дна | -5.09% | -1.01% | -4.08% |
Индекс ЯзвыГлубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков | 2.76% | 0.86% | +1.90% |
Волатильность
Сравнение волатильности AVIV и VPLS
Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 5.15% по сравнению с Vanguard Core-Plus Bond ETF (VPLS) с волатильностью 1.28%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с VPLS. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.
Загрузка графика...
Волатильность по периодам
| AVIV | VPLS | Разница | |
|---|---|---|---|
Волатильность (1 месяц)Рассчитано за последний месяц | 5.15% | 1.28% | +3.87% |
Волатильность (6 месяцев)Рассчитано за последние 6 месяцев | 12.32% | 2.75% | +9.57% |
Волатильность (1 год)Рассчитано за последние 12 месяцев | 14.61% | 3.59% | +11.02% |
Волатильность (5 лет)Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении | 16.92% | 4.60% | +12.32% |
Волатильность (10 лет)Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении | 16.92% | 4.60% | +12.32% |
Сравнение комиссий AVIV и VPLS
AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии VPLS в 0.20%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.
Дивиденды
Сравнение дивидендов AVIV и VPLS
Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 3.92%, что меньше доходности VPLS в 4.74%
| Позиция | TTM | 2025 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 |
|---|---|---|---|---|---|---|
AVIV Avantis International Large Cap Value ETF | 3.92% | 3.01% | 3.46% | 3.64% | 2.84% | 0.57% |
VPLS Vanguard Core-Plus Bond ETF | 4.74% | 4.78% | 4.52% | 0.18% | 0.00% | 0.00% |
Часто задаваемые вопросы
AVIV and VPLS have a correlation of 0.44, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.
AVIV has higher volatility (5.15%) compared to VPLS (1.28%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs VPLS's -4.17%.
On 1-year performance, AVIV leads with 32.96% vs 5.74% for VPLS. On fees, VPLS is cheaper at 0.20% per year. On volatility, VPLS has been the lower-risk option at 1.28%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.
Over the 1-year period, AVIV has performed better with a 32.96% return vs 5.74%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.
VPLS is cheaper with a 0.20% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.
VPLS has the higher dividend yield at 4.74%, compared with 3.92% for AVIV.
AVIV is categorized as Foreign Large Cap Equities, while VPLS is Intermediate Core-Plus Bond. They also come from different issuers: Avantis and Vanguard. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.20% for VPLS.
AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.27 vs 1.61), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.
Подберите оптимальное распределение для AVIV и VPLS
Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.
Открыть оптимизатор