PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с IDEV
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с IDEV

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and IDEV (iShares Core MSCI International Developed Markets ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVIV is actively managed, while IDEV is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.66%/yr vs 17.47%/yr for IDEV. With a 0.96 correlation, they move nearly in lockstep. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.05%/yr for IDEV.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и IDEV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у IDEV с доходностью 8.34%.

AVIV

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.22%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

IDEV

1 день
-1.85%
1 месяц
-0.30%
С начала года
8.34%
6 месяцев
7.88%
1 год
23.11%
3 года*
17.47%
5 лет*
8.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и IDEV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.16%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		8.34%32.56%4.54%17.36%-14.99%2.62%

Correlation

The correlation between AVIV and IDEV is 0.96 - these two move nearly in lockstep. At this level, holding both provides almost no diversification benefit. If you already own one, adding the other does little to reduce portfolio risk.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.96

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.96

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.96

The correlation between AVIV and IDEV has been stable across timeframes, ranging from 0.96 to 0.96 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и IDEV

Секторы
AVIV
IDEV

Финансовые услуги

27.3%
24.0%

Промышленность

18.5%
18.8%

Энергетика

13.0%
5.4%

Сырьевые материалы

12.7%
8.3%

Потребительский циклический сектор

10.2%
7.7%

Коммуникационные услуги

4.7%
4.3%

Здравоохранение

4.7%
8.5%

Технологии

4.0%
11.1%

Потребительский защитный сектор

3.2%
5.8%

Недвижимость

1.0%
2.7%

Коммунальные услуги

0.7%
3.4%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
IDEV
24.0%

Промышленность

AVIV
18.5%
IDEV
18.8%

Энергетика

AVIV
13.0%
IDEV
5.4%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
IDEV
8.3%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
IDEV
7.7%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
IDEV
4.3%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
IDEV
8.5%

Технологии

AVIV
4.0%
IDEV
11.1%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
IDEV
5.8%

Недвижимость

AVIV
1.0%
IDEV
2.7%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
IDEV
3.4%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

iShares Core MSCI International Developed Markets ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с IDEV:
IDEV с VYMIIDEV с VEAIDEV с IEFAIDEV с IXUSIDEV с SCHFIDEV с FDEVIDEV с VOO

Доходность на риск

AVIV vs. IDEV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
IDEV
Ранг доходности на риск IDEV: 4646
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа IDEV: 4646
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино IDEV: 4545
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега IDEV: 4545
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара IDEV: 4343
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина IDEV: 4949
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c IDEV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVIDEVDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.54

+0.60

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.19

+0.74

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.28

+0.11

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.07

+0.84

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

8.10

+3.24

AVIV vs. IDEV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.14, что выше коэффициента Шарпа IDEV равного 1.54. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и IDEV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и IDEV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки IDEV в -34.77%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и IDEV.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVIDEVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-34.77%

+7.08%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-11.20%

+0.42%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-13.41%

-0.72%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.15%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-1.98%

-0.61%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-6.53%

+1.45%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.86%

-0.10%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и IDEV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и iShares Core MSCI International Developed Markets ETF (IDEV) имеют волатильность 5.00% и 5.07% соответственно, что указывает на схожий уровень колебаний их цен. Это говорит о том, что риск волатильности, связанный с обеими акциями, практически одинаков. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVIDEVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

5.07%

-0.07%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

12.83%

-0.36%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

15.07%

-0.40%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

16.35%

+0.56%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

17.28%

-0.37%

Сравнение комиссий AVIV и IDEV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что несколько больше комиссии IDEV в 0.05%. Оба фонда имеют низкую комиссию по сравнению с рынком, где среднее варьируется от 0.3% до 0.9%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и IDEV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что больше доходности IDEV в 3.26%

ПозицияTTM202520242023202220212020201920182017
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.01%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%
IDEV
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF		3.26%3.40%3.30%3.07%2.69%3.05%2.00%3.18%3.16%1.54%

Часто задаваемые вопросы

With a correlation of 0.96, AVIV and IDEV move almost identically. Holding both adds very little diversification - you're essentially doubling your position in the same market segment. Choosing one is usually more capital-efficient.

IDEV has higher volatility (5.07%) compared to AVIV (5.00%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs IDEV's -34.77%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.66% vs 17.47% for IDEV. On fees, IDEV is cheaper at 0.05% per year. Their volatility is very similar. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.66% return vs 17.47%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

IDEV is cheaper with a 0.05% expense ratio, compared with 0.25% for AVIV.

AVIV has the higher dividend yield at 4.01%, compared with 3.26% for IDEV.

They also come from different issuers: Avantis and iShares. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.05% for IDEV.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.54), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и IDEV

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор