PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с HDMV
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с HDMV

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV).

AVIV и HDMV являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. HDMV - это активно управляемый фонд от First Trust. Фонд был запущен 24 авг. 2016 г..

Доходность

Сравнение доходности AVIV и HDMV

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и HDMV

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.93%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.79%29.31%2.99%9.62%-11.47%3.36%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно выше, чем у HDMV с доходностью 4.79%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

HDMV

1 день
0.58%
1 месяц
-3.90%
С начала года
4.79%
6 месяцев
8.22%
1 год
20.29%
3 года*
13.20%
5 лет*
7.23%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с HDMV:
HDMV с BKGIHDMV с FSKLXHDMV с EFAVHDMV с FOCTHDMV с IYZHDMV с SCHYHDMV с DYNF

Сравнение комиссий AVIV и HDMV

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии HDMV в 0.80%.

HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. HDMV — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
HDMV
Ранг доходности на риск HDMV: 7878
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа HDMV: 7979
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино HDMV: 7676
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега HDMV: 7777
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара HDMV: 8181
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина HDMV: 7676
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c HDMV - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVHDMVDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

1.55

+0.70

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

2.02

+0.95

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.31

+0.16

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

2.43

+0.88

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

8.61

+5.20

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. HDMV - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что выше коэффициента Шарпа HDMV равного 1.55. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и HDMV, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVHDMVРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

1.55

+0.70

Коэф-т Шарпа (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет

—

0.61

—

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

0.42

+0.37

Корреляция

Корреляция между AVIV и HDMV составляет 0.84 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и HDMV

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что меньше доходности HDMV в 4.68%

TTM2025202420232022202120202019201820172016
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%0.00%0.00%
HDMV
First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF		4.68%5.09%3.24%3.14%3.53%3.11%1.45%3.63%2.88%3.23%0.18%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и HDMV

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки HDMV в -32.01%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и HDMV.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVHDMVРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-32.01%

+4.32%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-8.73%

-2.84%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-24.11%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-5.54%

-0.22%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-6.83%

+1.61%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.46%

+0.32%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и HDMV

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с First Trust Horizon Managed Volatility Developed Intl ETF (HDMV) с волатильностью 5.40%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с HDMV. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVHDMVРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.40%

+1.51%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

8.26%

+2.62%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

13.16%

+3.88%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

11.94%

+4.97%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

13.23%

+3.68%