PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с GMOI
Доходность
Доходность на риск
Дивиденды
Просадки
Волатильность

Сравнение AVIV с GMOI

Последнее обновление 2 апр. 2026 г.

Здесь вы можете быстро сравнить и сопоставить основные факты о Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и GMO International Value ETF (GMOI).

AVIV и GMOI являются биржевыми фондами (ETF), то есть они торгуются на фондовых биржах и могут быть куплены и проданы в течение дня. AVIV - это пассивный фонд от Avantis, который отслеживает доходность MSCI World ex-U.S. Value Index. Фонд был запущен 29 сент. 2021 г.. GMOI - это пассивный фонд от GMO, который отслеживает доходность MSCI World ex USA Value. Фонд был запущен 28 окт. 2024 г.. Оба фонда являются пассивными, то есть они не управляются активно, а лишь стараются максимально точно повторить доходность индекса, который они отслеживают.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и GMOI

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и GMO International Value ETF (GMOI). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка...

Сравнение доходности по годам AVIV и GMOI

2026 (YTD)20252024
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		6.56%41.80%-2.87%
GMOI
GMO International Value ETF		9.05%45.64%-4.57%

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 6.56%, что значительно ниже, чем у GMOI с доходностью 9.05%.

AVIV

1 день
1.30%
1 месяц
-4.41%
С начала года
6.56%
6 месяцев
13.51%
1 год
38.23%
3 года*
20.46%
5 лет*
—
10 лет*
—

GMOI

1 день
1.08%
1 месяц
-2.63%
С начала года
9.05%
6 месяцев
18.28%
1 год
41.23%
3 года*
—
5 лет*
—
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

GMO International Value ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с VXUSAVIV с FNDFAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с GMOI:
GMOI с UIVMGMOI с EUFNGMOI с IVLUGMOI с EWJVGMOI с VYMIGMOI с JIVEGMOI с LVHI

Сравнение комиссий AVIV и GMOI

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии GMOI в 0.60%.

GMOI
GMO International Value ETF
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF

Доходность на риск

AVIV vs. GMOI — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 9393
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 9393
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 9494
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 9595
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 9191
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 9393
Ранг коэф-та Мартина
GMOI
Ранг доходности на риск GMOI: 9595
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа GMOI: 9595
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино GMOI: 9696
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега GMOI: 9696
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара GMOI: 9292
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина GMOI: 9595
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c GMOI - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и GMO International Value ETF (GMOI). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

AVIVGMOIDifference

Коэффициент Шарпа

Доходность на единицу общей волатильности

2.25

2.50

-0.25

Коэффициент Сортино

Доходность на единицу негативного риска

2.97

3.30

-0.33

Коэффициент Омега

Вероятность прибыли против убытков

1.47

1.50

-0.03

Коэффициент Кальмара

Доходность относительно максимальной просадки

3.31

3.58

-0.27

Коэффициент Мартина

Доходность относительно средней просадки

13.81

17.00

-3.19

Data is calculated on a 1-year rolling basis and updated daily. The trend shows the change in the indicator over the past month.

AVIV vs. GMOI - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.25, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа GMOI равному 2.50. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и GMOI, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка...

Коэффициенты Шарпа по периодам

AVIVGMOIРазница

Коэф-т Шарпа (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

2.25

2.50

-0.25

Коэф-т Шарпа (за всё время)

Рассчитано по всей доступной истории цен

0.78

2.18

-1.40

Корреляция

Корреляция между AVIV и GMOI составляет 0.94 и считается высокой. Это указывает на сильную положительную связь между движениями цен активов.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и GMOI

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 2.96%, что больше доходности GMOI в 2.51%

TTM20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		2.96%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%
GMOI
GMO International Value ETF		2.51%2.74%0.54%0.00%0.00%0.00%

Просадки

Сравнение просадок AVIV и GMOI

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что больше максимальной просадки GMOI в -14.67%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и GMOI.

Загрузка...

Показатели просадок

AVIVGMOIРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-14.67%

-13.02%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-11.57%

-11.51%

-0.06%

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-5.76%

-3.68%

-2.08%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.22%

-1.75%

-3.47%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.78%

2.42%

+0.36%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и GMOI

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 6.91% по сравнению с GMO International Value ETF (GMOI) с волатильностью 5.81%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с GMOI. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка...

Волатильность по периодам

AVIVGMOIРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

6.91%

5.81%

+1.10%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

10.88%

9.77%

+1.11%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

17.04%

16.55%

+0.49%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

15.77%

+1.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

15.77%

+1.14%