PortfoliosLab logoPortfoliosLab logo

Documentation

Сменить план
Сравнение AVIV с FID
Доходность
Доходность на риск
Просадки
Волатильность
Дивиденды

Сравнение AVIV с FID

Последнее обновление 24 июн. 2026 г.

AVIV (Avantis International Large Cap Value ETF) and FID (First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF) are both Foreign Large Cap Equities funds. AVIV is actively managed, while FID is passively managed. Over the past 3 years, AVIV returned 21.66%/yr vs 17.19%/yr for FID. Their correlation of 0.83 suggests significant overlap in exposure. AVIV charges 0.25%/yr vs 0.60%/yr for FID.

Доходность

Сравнение доходности AVIV и FID

График ниже показывает гипотетическую доходность инвестиции в $10,000 в Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Значения скорректированы с учетом выплат дивидендов, если таковые имеются.

Загрузка графика...

Доходность по периодам

С начала года, AVIV показывает доходность 10.16%, что значительно выше, чем у FID с доходностью 5.57%.

AVIV

1 день
-1.67%
1 месяц
-0.96%
С начала года
10.16%
6 месяцев
9.57%
1 год
31.22%
3 года*
21.66%
5 лет*
—
10 лет*
—

FID

1 день
-0.85%
1 месяц
-2.23%
С начала года
5.57%
6 месяцев
5.46%
1 год
18.04%
3 года*
17.19%
5 лет*
7.59%
10 лет*
—
*Показатели приведены в среднегодовом выражении (CAGR)

Сравнение доходности по годам AVIV и FID

2026 (YTD)20252024202320222021
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		10.16%41.80%4.30%18.47%-8.26%1.83%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		5.57%32.07%5.42%9.92%-9.69%2.43%

Correlation

The correlation between AVIV and FID is 0.83, indicating a strong positive relationship between their price movements. Combining them offers limited diversification - they tend to fall together during downturns.

Корреляция
Корреляция (1 год)
Рассчитано за последние 12 месяцев

0.83

Корреляция (3 года)
Рассчитано за последние 3 года

0.83

Корреляция (за всё время)
Рассчитано по всей доступной истории цен начиная с 30 сент. 2021 г.

0.83

The correlation between AVIV and FID has been stable across timeframes, ranging from 0.83 to 0.83 - a consistent structural relationship.

Сравнение распределения секторов AVIV и FID

Секторы
AVIV
FID

Финансовые услуги

27.3%
20.4%

Промышленность

18.5%
13.6%

Энергетика

13.0%
7.9%

Сырьевые материалы

12.7%
4.4%

Потребительский циклический сектор

10.2%
3.8%

Коммуникационные услуги

4.7%
11.3%

Здравоохранение

4.7%
3.4%

Технологии

4.0%
6.3%

Потребительский защитный сектор

3.2%
3.7%

Недвижимость

1.0%
9.1%

Коммунальные услуги

0.7%
16.3%

Финансовые услуги

AVIV
27.3%
FID
20.4%

Промышленность

AVIV
18.5%
FID
13.6%

Энергетика

AVIV
13.0%
FID
7.9%

Сырьевые материалы

AVIV
12.7%
FID
4.4%

Потребительский циклический сектор

AVIV
10.2%
FID
3.8%

Коммуникационные услуги

AVIV
4.7%
FID
11.3%

Здравоохранение

AVIV
4.7%
FID
3.4%

Технологии

AVIV
4.0%
FID
6.3%

Потребительский защитный сектор

AVIV
3.2%
FID
3.7%

Недвижимость

AVIV
1.0%
FID
9.1%

Коммунальные услуги

AVIV
0.7%
FID
16.3%

Сравнение акций, фондов или ETF

Ищите акции, ETF и фонды для быстрого сравнения или перейдите к инструменту сравнения для большего количества опций.

Avantis International Large Cap Value ETF

First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF

Часто сравнивают с AVIV:
AVIV с DFIVAVIV с AVDVAVIV с SPYAVIV с FNDFAVIV с VXUSAVIV с AVLVAVIV с FSPSX
Часто сравнивают с FID:
FID с IGROFID с EFAVFID с KNGFID с VIGFID с VIGIFID с FDFIXFID с BRK-B

Доходность на риск

AVIV vs. FID — Ранг доходности на риск

Сравните оценки доходности на риск, чтобы выбрать наиболее эффективную инвестицию за последние 12 месяцев.
AVIV
Ранг доходности на риск AVIV: 6666
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа AVIV: 6969
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино AVIV: 6767
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега AVIV: 6969
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара AVIV: 6161
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина AVIV: 6565
Ранг коэф-та Мартина
FID
Ранг доходности на риск FID: 5050
Overall Rank
Ранг коэф-та Шарпа FID: 5555
Ранг коэф-та Шарпа
Ранг коэф-та Сортино FID: 5454
Ранг коэф-та Сортино
Ранг коэф-та Омега FID: 5252
Ранг коэф-та Омега
Ранг коэф-та Кальмара FID: 4242
Ранг коэф-та Кальмара
Ранг коэф-та Мартина FID: 4444
Ранг коэф-та Мартина
Ранг (0–100) показывает, как доходность соотносится с принятым риском. Чем выше — тем лучше. Рассчитывается за последние 12 месяцев на основе коэффициентов Шарпа, Сортино и других метрик, используемых квантовыми фондами и институциональными инвесторами.

Сравнение AVIV c FID - Риск-скорректированная доходность

В таблице представлено сравнение показателей доходности скорректированной на риск для Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) и First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID). Риск-скорректированные показатели оценивают доходность инвестиций с учетом их рискованности, что позволяет более точно сравнивать различные активы между собой.

Данные рассчитываются на скользящей основе за 1 год и обновляются ежедневно. Показатели доходности на риск более стабильны на длинных периодах — используйте переключатель периода выше, чтобы их посмотреть.

AVIVFIDDifference
Коэффициент ШарпаДоходность на единицу общей волатильности
2.14
1.76

+0.38

Коэффициент СортиноДоходность на единицу негативного риска
2.93
2.48

+0.45

Коэффициент ОмегаВероятность прибыли против убытков

1.39

1.31

+0.08

Коэффициент КальмараДоходность относительно максимальной просадки

2.91

2.03

+0.88

Коэффициент МартинаДоходность относительно средней просадки

11.34

6.97

+4.36

AVIV vs. FID - Сравнение коэффициента Шарпа

Показатель коэффициента Шарпа AVIV на текущий момент составляет 2.14, что примерно соответствует коэффициенту Шарпа FID равному 1.76. На графике ниже представлено сравнение исторических значений коэффициента Шарпа AVIV и FID, позволяя оценить доходность инвестиций в различных рыночных условиях. Значения рассчитаны на основе дневных данных за предыдущие 12 месяцев.

Загрузка графика...

Просадки

Сравнение просадок AVIV и FID

Максимальная просадка AVIV за все время составила -27.69%, что меньше максимальной просадки FID в -39.79%. Используйте график ниже для сравнения максимальных просадок AVIV и FID.

Загрузка графика...

Показатели просадок

AVIVFIDРазница

Макс. просадка

Максимальное падение от пика до дна

-27.69%

-39.79%

+12.10%

Макс. просадка (1 год)

Максимальное падение за 1 год

-10.78%

-8.93%

-1.85%

Макс. просадка (3 года)

Максимальное падение за 3 года

-14.13%

-10.97%

-3.16%

Макс. просадка (5 лет)

Максимальное падение за 5 лет

—

-29.13%

—

Текущая просадка

Текущее падение от пика

-2.59%

-3.84%

+1.25%

Средняя просадка

Среднее падение от пика до дна

-5.08%

-8.43%

+3.35%

Индекс Язвы

Глубина и продолжительность просадок от предыдущих пиков

2.76%

2.59%

+0.17%

Волатильность

Сравнение волатильности AVIV и FID

Avantis International Large Cap Value ETF (AVIV) имеет более высокую волатильность в 5.00% по сравнению с First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF (FID) с волатильностью 3.41%. Это указывает на то, что AVIV испытывает большие колебания цены и, как следствие, считается более рискованной по сравнению с FID. На приведенном ниже графике показано сравнение их месячной скользящей волатильности.

Загрузка графика...

Волатильность по периодам

AVIVFIDРазница

Волатильность (1 месяц)

Рассчитано за последний месяц

5.00%

3.41%

+1.59%

Волатильность (6 месяцев)

Рассчитано за последние 6 месяцев

12.47%

8.58%

+3.89%

Волатильность (1 год)

Рассчитано за последние 12 месяцев

14.67%

10.33%

+4.34%

Волатильность (5 лет)

Рассчитано за последние 5 лет, в годовом выражении

16.91%

17.05%

-0.14%

Волатильность (10 лет)

Рассчитано за последние 10 лет, в годовом выражении

16.91%

18.92%

-2.01%

Сравнение комиссий AVIV и FID

AVIV берет комиссию в 0.25%, что меньше комиссии FID в 0.60%.

Дивиденды

Сравнение дивидендов AVIV и FID

Дивидендная доходность AVIV за последние двенадцать месяцев составляет около 4.01%, что меньше доходности FID в 4.14%

ПозицияTTM20252024202320222021202020192018
AVIV
Avantis International Large Cap Value ETF		4.01%3.01%3.46%3.64%2.84%0.57%0.00%0.00%0.00%
FID
First Trust S&P International Dividend Aristocrats ETF		4.14%4.30%4.31%4.19%4.22%3.76%3.91%3.70%1.74%

Часто задаваемые вопросы

AVIV and FID have a correlation of 0.83, meaning they provide meaningful diversification benefit when combined. Depending on your allocation goals, holding both could reduce overall portfolio risk.

AVIV has higher volatility (5.00%) compared to FID (3.41%). In terms of maximum drawdown, AVIV dropped -27.69% vs FID's -39.79%.

On 3-year performance, AVIV leads with 21.66% vs 17.19% for FID. On fees, AVIV is cheaper at 0.25% per year. On volatility, FID has been the lower-risk option at 3.41%. The better choice depends on whether you care most about return, fees, risk, or income.

Over the 3-year period, AVIV has performed better with a 21.66% return vs 17.19%. Past performance does not guarantee future results, so compare this with risk, fees, and fund exposure.

AVIV is cheaper with a 0.25% expense ratio, compared with 0.60% for FID.

FID has the higher dividend yield at 4.14%, compared with 4.01% for AVIV.

They also come from different issuers: Avantis and First Trust. Their fees differ too: 0.25% for AVIV and 0.60% for FID.

AVIV currently has the higher Sharpe Ratio (2.14 vs 1.76), meaning it's delivered slightly more return per unit of risk over the trailing 12 months. However, this ranking shifts over time - use the Risk/Return Score above for a more comprehensive view that combines Sharpe, Sortino, and other measures used by quantitative funds.

Оптимизатор портфеля

Подберите оптимальное распределение для AVIV и FID

Добавьте оба актива в портфель и оптимизируйте доли под вашу цель — будь то максимизация доходности, минимизация просадок или баланс рисков между позициями.

Открыть оптимизатор